PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PALDX с PRPDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PALDX с PRPDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PALDX (PGIM 60/40 Allocation Fund) and PRPDX (Permanent Portfolio Fund Class A) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 5 years, PALDX returned 9.32%/yr vs 11.28%/yr for PRPDX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PALDX charges 0.03%/yr vs 1.06%/yr for PRPDX.

Доходность

Сравнение доходности PALDX и PRPDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) и Permanent Portfolio Fund Class A (PRPDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PALDX показывает доходность 7.39%, что значительно выше, чем у PRPDX с доходностью 6.65%.

PALDX

1 день
-0.46%
1 месяц
2.30%
С начала года
7.39%
6 месяцев
7.89%
1 год
20.18%
3 года*
16.92%
5 лет*
9.32%
10 лет*
—

PRPDX

1 день
-0.49%
1 месяц
0.97%
С начала года
6.65%
6 месяцев
8.96%
1 год
22.91%
3 года*
21.17%
5 лет*
11.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PALDX и PRPDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		7.39%13.62%18.96%18.90%-15.65%16.30%10.68%22.27%-4.12%5.95%
PRPDX
Permanent Portfolio Fund Class A		6.65%28.45%19.06%11.69%-5.71%10.58%18.51%18.92%-6.45%1.98%

Correlation

The correlation between PALDX and PRPDX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2017 г.

0.68

The correlation between PALDX and PRPDX shifts across timeframes, from 0.54 (1 year) to 0.68 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM 60/40 Allocation Fund

Permanent Portfolio Fund Class A

Часто сравнивают с PALDX:
PALDX с VBIAXPALDX с VONGPALDX с VOOPALDX с FHLKXPALDX с MAPOXPALDX с IBALXPALDX с SCD
Часто сравнивают с PRPDX:
PRPDX с PRPFXPRPDX с PAGDXPRPDX с PUDZXPRPDX с BERIXPRPDX с PAGRXPRPDX с FRGAXPRPDX с PRVBX

Доходность на риск

PALDX vs. PRPDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PALDX
Ранг доходности на риск PALDX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PALDX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PALDX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PALDX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PALDX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PALDX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
PRPDX
Ранг доходности на риск PRPDX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRPDX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRPDX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRPDX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRPDX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRPDX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PALDX c PRPDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) и Permanent Portfolio Fund Class A (PRPDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PALDXPRPDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.59
1.87

+0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.72
2.29

+1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.38

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.43

2.86

+0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.27

7.90

+8.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PALDX vs. PRPDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PALDX на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа PRPDX равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PALDX и PRPDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PALDXPRPDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

1.87

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

1.03

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

1.06

-0.26

Просадки

Сравнение просадок PALDX и PRPDX

Максимальная просадка PALDX за все время составила -26.16%, что больше максимальной просадки PRPDX в -20.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PALDX и PRPDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PALDXPRPDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.16%

-20.87%

-5.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.96%

-8.13%

+2.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.06%

-8.22%

-7.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.47%

-15.67%

-4.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-4.58%

+4.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.09%

-2.81%

-1.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.25%

2.94%

-1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности PALDX и PRPDX

Текущая волатильность для PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) составляет 2.31%, в то время как у Permanent Portfolio Fund Class A (PRPDX) волатильность равна 2.63%. Это указывает на то, что PALDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRPDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PALDXPRPDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.31%

2.63%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.18%

11.21%

-5.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.91%

12.45%

-4.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.11%

11.05%

+1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.69%

10.79%

+1.90%

Сравнение комиссий PALDX и PRPDX

PALDX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии PRPDX в 1.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PALDX и PRPDX

Дивидендная доходность PALDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что больше доходности PRPDX в 2.90%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		5.05%5.42%10.40%2.94%6.19%6.87%2.58%4.58%3.65%1.48%
PRPDX
Permanent Portfolio Fund Class A		2.90%3.10%1.61%1.20%1.30%1.86%5.26%4.49%7.57%1.97%

Часто задаваемые вопросы

PALDX and PRPDX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRPDX has higher volatility (2.63%) compared to PALDX (2.31%). In terms of maximum drawdown, PALDX dropped -26.16% vs PRPDX's -20.87%.

PALDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PALDX и PRPDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор