Сравнение PALD с TSLL
PALD (Direxion Daily PANW Bear 1X Shares) and TSLL (Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF) are both exchange-traded funds - PALD is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while TSLL is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion. Both are actively managed. Over the past year, PALD returned -51.21% vs 7.23% for TSLL. At a correlation of -0.25, they often move in opposite directions. PALD charges 1.02%/yr vs 0.83%/yr for TSLL.
Доходность
Сравнение доходности PALD и TSLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PALD показывает доходность -52.89%, что значительно ниже, чем у TSLL с доходностью -36.12%.
PALD
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -22.76%
- 6 месяцев
- -51.89%
- С начала года
- -52.89%
- 1 год
- -51.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLL
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -9.93%
- 6 месяцев
- -32.10%
- С начала года
- -36.12%
- 1 год
- 7.23%
- 3 года*
- -11.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PALD и TSLL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PALD Direxion Daily PANW Bear 1X Shares | -52.89% | -3.89% |
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF | -36.12% | 68.77% |
Correlation
The correlation between PALD and TSLL is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2025 г. | -0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PALD vs. TSLL — Ранг доходности на риск
PALD
TSLL
Сравнение PALD c TSLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily PANW Bear 1X Shares (PALD) и Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PALD | TSLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.09 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 0.13 | -0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.95 | 0.25 | -2.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PALD и TSLL
Максимальная просадка PALD за все время составила -63.22%, что меньше максимальной просадки TSLL в -82.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PALD и TSLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PALD | TSLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.22% | -82.88% | +19.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.22% | -54.75% | -8.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -82.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.19% | -67.74% | +4.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.72% | -54.11% | +29.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.29% | 28.95% | -2.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности PALD и TSLL
Текущая волатильность для Direxion Daily PANW Bear 1X Shares (PALD) составляет 17.21%, в то время как у Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL) волатильность равна 33.55%. Это указывает на то, что PALD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PALD | TSLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.21% | 33.55% | -16.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.78% | 62.28% | -26.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.27% | 89.11% | -47.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.82% | 107.11% | -65.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.82% | 107.11% | -65.29% |
Сравнение комиссий PALD и TSLL
PALD берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии TSLL в 0.83%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PALD и TSLL
Дивидендная доходность PALD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.53%, что меньше доходности TSLL в 8.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
PALD Direxion Daily PANW Bear 1X Shares | 5.53% | 3.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF | 8.20% | 5.00% | 2.47% | 4.44% | 1.57% |
Часто задаваемые вопросы
PALD and TSLL have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLL has higher volatility (33.55%) compared to PALD (17.21%). In terms of maximum drawdown, PALD dropped -63.22% vs TSLL's -82.88%.
On 1-year performance, TSLL leads with 7.23% vs -51.21% for PALD. On fees, TSLL is cheaper at 0.83% per year. On volatility, PALD has been the lower-risk option at 17.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSLL has performed better with a 7.23% return vs -51.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSLL is cheaper with a 0.83% expense ratio, compared with 1.02% for PALD.
TSLL has the higher dividend yield at 8.20%, compared with 5.53% for PALD.
PALD is categorized as Inverse Equities, while TSLL is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.02% for PALD and 0.83% for TSLL.
TSLL currently has the higher Sharpe Ratio (0.08 vs -1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PALD и TSLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор