Сравнение PALD с SH
PALD (Direxion Daily PANW Bear 1X Shares) and SH (ProShares Short S&P500) are both Inverse Equities funds. PALD is actively managed, while SH is passively managed. Over the past year, PALD returned -51.21% vs -13.16% for SH. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. PALD charges 1.02%/yr vs 0.89%/yr for SH.
Доходность
Сравнение доходности PALD и SH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PALD показывает доходность -52.89%, что значительно ниже, чем у SH с доходностью -7.32%.
PALD
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -22.76%
- 6 месяцев
- -51.89%
- С начала года
- -52.89%
- 1 год
- -51.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SH
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 0.16%
- 6 месяцев
- -6.15%
- С начала года
- -7.32%
- 1 год
- -13.16%
- 3 года*
- -11.46%
- 5 лет*
- -8.47%
- 10 лет*
- -12.50%
Сравнение доходности по годам PALD и SH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PALD Direxion Daily PANW Bear 1X Shares | -52.89% | -3.89% |
SH ProShares Short S&P500 | -7.32% | -13.79% |
Correlation
The correlation between PALD and SH is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PALD vs. SH — Ранг доходности на риск
PALD
SH
Сравнение PALD c SH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily PANW Bear 1X Shares (PALD) и ProShares Short S&P500 (SH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PALD | SH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 0.84 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | -0.82 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.95 | -1.54 | -0.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PALD и SH
Максимальная просадка PALD за все время составила -63.22%, что меньше максимальной просадки SH в -94.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PALD и SH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PALD | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.22% | -94.66% | +31.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.22% | -16.06% | -47.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -38.82% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.53% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -74.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.19% | -94.58% | +31.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.72% | -67.87% | +43.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.29% | 8.57% | +17.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности PALD и SH
Direxion Daily PANW Bear 1X Shares (PALD) имеет более высокую волатильность в 17.21% по сравнению с ProShares Short S&P500 (SH) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что PALD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PALD | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.21% | 3.37% | +13.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.78% | 9.96% | +25.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.27% | 12.50% | +28.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.82% | 16.96% | +24.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.82% | 17.99% | +23.83% |
Сравнение комиссий PALD и SH
PALD берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии SH в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PALD и SH
Дивидендная доходность PALD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.53%, что больше доходности SH в 4.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PALD Direxion Daily PANW Bear 1X Shares | 5.53% | 3.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SH ProShares Short S&P500 | 4.22% | 4.49% | 6.20% | 5.37% | 1.08% | 0.00% | 0.16% | 1.76% | 1.01% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
PALD and SH have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PALD has higher volatility (17.21%) compared to SH (3.37%). In terms of maximum drawdown, PALD dropped -63.22% vs SH's -94.66%.
On 1-year performance, SH leads with -13.16% vs -51.21% for PALD. On fees, SH is cheaper at 0.89% per year. On volatility, SH has been the lower-risk option at 3.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SH has performed better with a -13.16% return vs -51.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SH is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 1.02% for PALD.
PALD has the higher dividend yield at 5.53%, compared with 4.22% for SH.
They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.02% for PALD and 0.89% for SH.
SH currently has the higher Sharpe Ratio (-1.06 vs -1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PALD и SH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор