Сравнение PALD с SARK
PALD (Direxion Daily PANW Bear 1X Shares) and SARK (Tradr Short Innovation Daily ETF) are both Inverse Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, PALD returned -51.21% vs -12.55% for SARK. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. PALD charges 1.02%/yr vs 0.75%/yr for SARK.
Доходность
Сравнение доходности PALD и SARK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PALD показывает доходность -52.89%, что значительно ниже, чем у SARK с доходностью -6.50%.
PALD
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -22.76%
- 6 месяцев
- -51.89%
- С начала года
- -52.89%
- 1 год
- -51.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SARK
- 1 день
- 3.71%
- 1 месяц
- 2.52%
- 6 месяцев
- 0.41%
- С начала года
- -6.50%
- 1 год
- -12.55%
- 3 года*
- -26.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PALD и SARK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PALD Direxion Daily PANW Bear 1X Shares | -52.89% | -3.89% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | -6.50% | -23.08% |
Correlation
The correlation between PALD and SARK is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2025 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PALD vs. SARK — Ранг доходности на риск
PALD
SARK
Сравнение PALD c SARK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily PANW Bear 1X Shares (PALD) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PALD | SARK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 0.97 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | -0.48 | -0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.95 | -0.84 | -1.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PALD и SARK
Максимальная просадка PALD за все время составила -63.22%, что меньше максимальной просадки SARK в -81.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PALD и SARK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PALD | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.22% | -81.07% | +17.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.22% | -26.34% | -36.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -74.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.19% | -79.36% | +16.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.72% | -47.24% | +22.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.29% | 15.03% | +11.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности PALD и SARK
Direxion Daily PANW Bear 1X Shares (PALD) имеет более высокую волатильность в 17.21% по сравнению с Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) с волатильностью 8.83%. Это указывает на то, что PALD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SARK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PALD | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.21% | 8.83% | +8.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.78% | 26.97% | +8.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.27% | 36.11% | +5.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.82% | 55.89% | -14.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.82% | 55.89% | -14.07% |
Сравнение комиссий PALD и SARK
PALD берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии SARK в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PALD и SARK
Дивидендная доходность PALD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.53%, что больше доходности SARK в 3.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
PALD Direxion Daily PANW Bear 1X Shares | 5.53% | 3.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 3.01% | 2.82% | 15.49% | 12.57% | 25.22% |
Часто задаваемые вопросы
PALD and SARK have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PALD has higher volatility (17.21%) compared to SARK (8.83%). In terms of maximum drawdown, PALD dropped -63.22% vs SARK's -81.07%.
On 1-year performance, SARK leads with -12.55% vs -51.21% for PALD. On fees, SARK is cheaper at 0.75% per year. On volatility, SARK has been the lower-risk option at 8.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SARK has performed better with a -12.55% return vs -51.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SARK is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.02% for PALD.
PALD has the higher dividend yield at 5.53%, compared with 3.01% for SARK.
They also come from different issuers: Direxion and AXS. Their fees differ too: 1.02% for PALD and 0.75% for SARK.
SARK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.35 vs -1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PALD и SARK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор