Сравнение PALD с QQQE
PALD (Direxion Daily PANW Bear 1X Shares) and QQQE (Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares) are both exchange-traded funds - PALD is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while QQQE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Equal Weighted Index. PALD is actively managed, while QQQE is passively managed. Over the past year, PALD returned -51.21% vs 21.29% for QQQE. At a correlation of -0.44, they often move in opposite directions. PALD charges 1.02%/yr vs 0.35%/yr for QQQE.
Доходность
Сравнение доходности PALD и QQQE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PALD показывает доходность -52.89%, что значительно ниже, чем у QQQE с доходностью 16.12%.
PALD
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -22.76%
- 6 месяцев
- -51.89%
- С начала года
- -52.89%
- 1 год
- -51.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQE
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -1.61%
- 6 месяцев
- 13.70%
- С начала года
- 16.12%
- 1 год
- 21.29%
- 3 года*
- 14.88%
- 5 лет*
- 9.06%
- 10 лет*
- 14.91%
Сравнение доходности по годам PALD и QQQE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PALD Direxion Daily PANW Bear 1X Shares | -52.89% | -3.89% |
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares | 16.12% | 13.12% |
Correlation
The correlation between PALD and QQQE is -0.41, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2025 г. | -0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PALD vs. QQQE — Ранг доходности на риск
PALD
QQQE
Сравнение PALD c QQQE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily PANW Bear 1X Shares (PALD) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PALD | QQQE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.24 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 2.27 | -3.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.95 | 7.47 | -9.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PALD и QQQE
Максимальная просадка PALD за все время составила -63.22%, что больше максимальной просадки QQQE в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PALD и QQQE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PALD | QQQE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.22% | -32.14% | -31.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.22% | -9.41% | -53.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.38% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.14% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.19% | -3.35% | -59.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.72% | -5.14% | -19.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.29% | 2.86% | +23.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности PALD и QQQE
Direxion Daily PANW Bear 1X Shares (PALD) имеет более высокую волатильность в 17.21% по сравнению с Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что PALD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PALD | QQQE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.21% | 4.96% | +12.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.78% | 12.91% | +22.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.27% | 15.82% | +25.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.82% | 20.58% | +21.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.82% | 20.74% | +21.08% |
Сравнение комиссий PALD и QQQE
PALD берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии QQQE в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PALD и QQQE
Дивидендная доходность PALD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.53%, что больше доходности QQQE в 0.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PALD Direxion Daily PANW Bear 1X Shares | 5.53% | 3.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares | 0.57% | 0.52% | 0.86% | 0.79% | 0.98% | 3.83% | 0.54% | 0.74% | 0.80% | 0.65% | 1.17% | 0.57% |
Часто задаваемые вопросы
PALD and QQQE have a correlation of -0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PALD has higher volatility (17.21%) compared to QQQE (4.96%). In terms of maximum drawdown, PALD dropped -63.22% vs QQQE's -32.14%.
On 1-year performance, QQQE leads with 21.29% vs -51.21% for PALD. On fees, QQQE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, QQQE has been the lower-risk option at 4.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQE has performed better with a 21.29% return vs -51.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.02% for PALD.
PALD has the higher dividend yield at 5.53%, compared with 0.57% for QQQE.
PALD is categorized as Inverse Equities, while QQQE is Nasdaq-100. Their fees differ too: 1.02% for PALD and 0.35% for QQQE.
QQQE currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs -1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PALD и QQQE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор