Сравнение PALD с NVDU
PALD (Direxion Daily PANW Bear 1X Shares) and NVDU (Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF) are both exchange-traded funds - PALD is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while NVDU is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion. Both are actively managed. Over the past year, PALD returned -51.21% vs 15.65% for NVDU. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions. PALD charges 1.02%/yr vs 1.04%/yr for NVDU.
Доходность
Сравнение доходности PALD и NVDU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PALD показывает доходность -52.89%, что значительно ниже, чем у NVDU с доходностью 8.46%.
PALD
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -22.76%
- 6 месяцев
- -51.89%
- С начала года
- -52.89%
- 1 год
- -51.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDU
- 1 день
- -4.89%
- 1 месяц
- -2.03%
- 6 месяцев
- 8.26%
- С начала года
- 8.46%
- 1 год
- 15.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PALD и NVDU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PALD Direxion Daily PANW Bear 1X Shares | -52.89% | -3.89% |
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF | 8.46% | 90.72% |
Correlation
The correlation between PALD and NVDU is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2025 г. | -0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PALD vs. NVDU — Ранг доходности на риск
PALD
NVDU
Сравнение PALD c NVDU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily PANW Bear 1X Shares (PALD) и Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PALD | NVDU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.09 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 0.37 | -1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.95 | 0.76 | -2.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PALD и NVDU
Максимальная просадка PALD за все время составила -63.22%, что меньше максимальной просадки NVDU в -67.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PALD и NVDU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PALD | NVDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.22% | -67.27% | +4.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.22% | -42.27% | -20.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.19% | -26.13% | -37.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.72% | -19.16% | -5.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.29% | 20.73% | +5.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности PALD и NVDU
Текущая волатильность для Direxion Daily PANW Bear 1X Shares (PALD) составляет 17.21%, в то время как у Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) волатильность равна 22.33%. Это указывает на то, что PALD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PALD | NVDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.21% | 22.33% | -5.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.78% | 55.02% | -19.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.27% | 71.10% | -29.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.82% | 90.66% | -48.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.82% | 90.66% | -48.84% |
Сравнение комиссий PALD и NVDU
PALD берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии NVDU в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PALD и NVDU
Дивидендная доходность PALD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.53%, что больше доходности NVDU в 5.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF | 5.44% | 5.68% | 16.85% | 0.63% |
PALD Direxion Daily PANW Bear 1X Shares | 5.53% | 3.31% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PALD and NVDU have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDU has higher volatility (22.33%) compared to PALD (17.21%). In terms of maximum drawdown, PALD dropped -63.22% vs NVDU's -67.27%.
On 1-year performance, NVDU leads with 15.65% vs -51.21% for PALD. On fees, PALD is cheaper at 1.02% per year. On volatility, PALD has been the lower-risk option at 17.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVDU has performed better with a 15.65% return vs -51.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PALD is cheaper with a 1.02% expense ratio, compared with 1.04% for NVDU.
PALD has the higher dividend yield at 5.53%, compared with 5.44% for NVDU.
PALD is categorized as Inverse Equities, while NVDU is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.02% for PALD and 1.04% for NVDU.
NVDU currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs -1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PALD и NVDU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор