Сравнение PALC с TRFK
PALC (Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF) and TRFK (Pacer Data and Digital Revolution ETF) are both exchange-traded funds - PALC is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Lunt Capital U.S. Large Cap Multi-Factor Rotation Index, while TRFK is a Technology Equities fund tracking the Pacer Data Transmission and Communication Revolution Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 3 years, PALC returned 13.51%/yr vs 40.99%/yr for TRFK. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.60% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности PALC и TRFK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PALC показывает доходность 7.64%, что значительно ниже, чем у TRFK с доходностью 41.31%.
PALC
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- -3.88%
- 6 месяцев
- 2.68%
- С начала года
- 7.64%
- 1 год
- 14.60%
- 3 года*
- 13.51%
- 5 лет*
- 8.74%
- 10 лет*
- —
TRFK
- 1 день
- -4.90%
- 1 месяц
- -12.16%
- 6 месяцев
- 38.64%
- С начала года
- 41.31%
- 1 год
- 49.34%
- 3 года*
- 40.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PALC и TRFK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PALC Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF | 7.64% | 7.28% | 21.24% | 17.52% | -4.23% |
TRFK Pacer Data and Digital Revolution ETF | 41.31% | 26.81% | 38.30% | 66.63% | -10.61% |
Correlation
The correlation between PALC and TRFK is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2022 г. | 0.73 |
The correlation between PALC and TRFK shifts across timeframes, from 0.61 (1 year) to 0.73 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов PALC и TRFK
Секторы
PALC
TRFK
Технологии
Промышленность
Здравоохранение
-
Финансовые услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Коммуникационные услуги
Сырьевые материалы
Коммунальные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Недвижимость
Технологии
PALC
TRFK
Промышленность
PALC
TRFK
Здравоохранение
PALC
TRFK
-
Финансовые услуги
PALC
TRFK
-
Потребительский циклический сектор
PALC
TRFK
-
Коммуникационные услуги
PALC
TRFK
Сырьевые материалы
PALC
TRFK
Коммунальные услуги
PALC
TRFK
-
Потребительский защитный сектор
PALC
TRFK
-
Энергетика
PALC
TRFK
-
Недвижимость
PALC
TRFK
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PALC vs. TRFK — Ранг доходности на риск
PALC
TRFK
Сравнение PALC c TRFK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF (PALC) и Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PALC | TRFK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.24 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 2.53 | -0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.65 | 5.64 | +0.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PALC и TRFK
Максимальная просадка PALC за все время составила -24.45%, что меньше максимальной просадки TRFK в -29.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PALC и TRFK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PALC | TRFK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.45% | -29.06% | +4.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.94% | -19.56% | +10.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.39% | -29.06% | +11.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.20% | -18.58% | +12.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.26% | -6.11% | -0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 8.77% | -6.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности PALC и TRFK
Текущая волатильность для Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF (PALC) составляет 6.48%, в то время как у Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK) волатильность равна 17.37%. Это указывает на то, что PALC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRFK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PALC | TRFK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.48% | 17.37% | -10.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.77% | 30.12% | -18.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.14% | 34.90% | -20.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.60% | 30.48% | -13.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.28% | 30.48% | -13.20% |
Сравнение комиссий PALC и TRFK
И PALC, и TRFK имеют комиссию равную 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PALC и TRFK
Дивидендная доходность PALC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что больше доходности TRFK в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PALC Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF | 1.09% | 1.08% | 0.93% | 0.74% | 1.69% | 0.64% | 0.72% |
TRFK Pacer Data and Digital Revolution ETF | 0.01% | 0.01% | 0.40% | 0.20% | 0.56% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PALC and TRFK have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TRFK has higher volatility (17.37%) compared to PALC (6.48%). In terms of maximum drawdown, PALC dropped -24.45% vs TRFK's -29.06%.
On 3-year performance, TRFK leads with 40.99% vs 13.51% for PALC. Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. On volatility, PALC has been the lower-risk option at 6.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, TRFK has performed better with a 40.99% return vs 13.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PALC and TRFK have the same expense ratio: 0.60% per year.
PALC has the higher dividend yield at 1.09%, compared with 0.01% for TRFK.
PALC is categorized as Large Cap Growth Equities, while TRFK is Technology Equities. PALC tracks Lunt Capital U.S. Large Cap Multi-Factor Rotation Index, while TRFK tracks Pacer Data Transmission and Communication Revolution Index - Benchmark TR Net.
TRFK currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PALC и TRFK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор