Сравнение PALAX с RALIX
PALAX (Virtus Global Allocation Fund) and RALIX (Lazard Real Assets Portfolio) are both Global Allocation funds. Over the past 5 years, PALAX returned 6.16%/yr vs 6.90%/yr for RALIX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PALAX charges 0.52%/yr vs 0.80%/yr for RALIX.
Доходность
Сравнение доходности PALAX и RALIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PALAX показывает доходность 8.86%, что значительно ниже, чем у RALIX с доходностью 11.97%.
PALAX
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 2.59%
- С начала года
- 8.86%
- 6 месяцев
- 9.89%
- 1 год
- 21.70%
- 3 года*
- 12.72%
- 5 лет*
- 6.16%
- 10 лет*
- 7.50%
RALIX
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- 11.97%
- 6 месяцев
- 12.92%
- 1 год
- 21.83%
- 3 года*
- 13.28%
- 5 лет*
- 6.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PALAX и RALIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PALAX Virtus Global Allocation Fund | 8.86% | 17.73% | 6.39% | 11.78% | -15.69% | 10.82% | 13.99% | 17.93% | -8.72% | 16.39% |
RALIX Lazard Real Assets Portfolio | 11.97% | 15.60% | 5.91% | 4.43% | -8.99% | 22.32% | 0.61% | 16.07% | -7.59% | 8.60% |
Correlation
The correlation between PALAX and RALIX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г. | 0.71 |
Over the past year, the correlation between PALAX and RALIX has dropped to 0.41 - well below their long-term average of 0.71, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PALAX vs. RALIX — Ранг доходности на риск
PALAX
RALIX
Сравнение PALAX c RALIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Global Allocation Fund (PALAX) и Lazard Real Assets Portfolio (RALIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PALAX | RALIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.47 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.22 | 3.98 | -0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.89 | 15.52 | -1.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PALAX | RALIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.60 | 2.53 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.59 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.62 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок PALAX и RALIX
Максимальная просадка PALAX за все время составила -44.59%, что больше максимальной просадки RALIX в -24.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PALAX и RALIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PALAX | RALIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.59% | -24.00% | -20.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.93% | -5.46% | -1.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.92% | -9.72% | -2.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.75% | -22.03% | -5.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.74% | -2.88% | +2.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.70% | -5.75% | -0.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.61% | 1.39% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности PALAX и RALIX
Текущая волатильность для Virtus Global Allocation Fund (PALAX) составляет 2.75%, в то время как у Lazard Real Assets Portfolio (RALIX) волатильность равна 2.92%. Это указывает на то, что PALAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RALIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PALAX | RALIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.75% | 2.92% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.00% | 6.71% | +0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.59% | 8.57% | +0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.85% | 11.81% | +0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.35% | 11.17% | +0.18% |
Сравнение комиссий PALAX и RALIX
PALAX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии RALIX в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PALAX и RALIX
Дивидендная доходность PALAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.37%, что больше доходности RALIX в 7.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PALAX Virtus Global Allocation Fund | 8.37% | 6.94% | 3.07% | 2.60% | 6.29% | 9.15% | 6.14% | 10.09% | 6.19% | 10.69% | 1.61% | 5.30% |
RALIX Lazard Real Assets Portfolio | 7.88% | 7.04% | 3.07% | 2.93% | 7.65% | 11.84% | 3.93% | 2.24% | 5.27% | 1.69% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PALAX and RALIX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RALIX has higher volatility (2.92%) compared to PALAX (2.75%). In terms of maximum drawdown, PALAX dropped -44.59% vs RALIX's -24.00%.
PALAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 2.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PALAX и RALIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор