PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PALAX с KTRAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PALAX с KTRAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PALAX (Virtus Global Allocation Fund) and KTRAX (DWS Global Income Builder Fund) are both Global Allocation funds. Over the past 10 years, PALAX returned 7.58%/yr vs 7.96%/yr for KTRAX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. PALAX charges 0.52%/yr vs 0.89%/yr for KTRAX.

Доходность

Сравнение доходности PALAX и KTRAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Global Allocation Fund (PALAX) и DWS Global Income Builder Fund (KTRAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PALAX показывает доходность 9.67%, а KTRAX немного выше – 9.80%. За последние 10 лет акции PALAX уступали акциям KTRAX по среднегодовой доходности: 7.58% против 7.96% соответственно.

PALAX

1 день
0.25%
1 месяц
3.96%
С начала года
9.67%
6 месяцев
10.89%
1 год
23.16%
3 года*
13.00%
5 лет*
6.46%
10 лет*
7.58%

KTRAX

1 день
0.10%
1 месяц
4.67%
С начала года
9.80%
6 месяцев
10.79%
1 год
21.62%
3 года*
14.21%
5 лет*
6.66%
10 лет*
7.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PALAX и KTRAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PALAX
Virtus Global Allocation Fund		9.67%17.73%6.39%11.78%-15.69%10.82%13.99%17.93%-8.72%16.92%
KTRAX
DWS Global Income Builder Fund		9.80%14.66%8.95%14.73%-15.38%10.58%8.06%19.87%-8.04%16.33%

Correlation

The correlation between PALAX and KTRAX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 1998 г.

0.93

The correlation between PALAX and KTRAX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Global Allocation Fund

DWS Global Income Builder Fund

Часто сравнивают с PALAX:
PALAX с CHWPALAX с AZNIXPALAX с PGWCXPALAX с IPIRXPALAX с DRMCXPALAX с ANNPXPALAX с ANVIX
Часто сравнивают с KTRAX:
KTRAX с GBFFXKTRAX с SCOBXKTRAX с RAPZXKTRAX с AAAAXKTRAX с LFMIXKTRAX с AAAZXKTRAX с HRLYX

Доходность на риск

PALAX vs. KTRAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PALAX
Ранг доходности на риск PALAX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PALAX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PALAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PALAX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PALAX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PALAX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
KTRAX
Ранг доходности на риск KTRAX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KTRAX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KTRAX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KTRAX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KTRAX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KTRAX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PALAX c KTRAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Global Allocation Fund (PALAX) и DWS Global Income Builder Fund (KTRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PALAXKTRAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
2.55

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.82
3.77

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.48

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.37

3.00

+0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.53

12.52

+2.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PALAX vs. KTRAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PALAX на текущий момент составляет 2.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KTRAX равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PALAX и KTRAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PALAXKTRAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

2.55

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.68

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.79

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.55

-0.03

Просадки

Сравнение просадок PALAX и KTRAX

Максимальная просадка PALAX за все время составила -44.59%, что больше максимальной просадки KTRAX в -39.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PALAX и KTRAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PALAXKTRAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.59%

-39.90%

-4.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.93%

-7.36%

+0.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.92%

-11.73%

-0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.75%

-21.90%

-5.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.75%

-24.70%

-3.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.70%

-7.50%

+0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

1.76%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности PALAX и KTRAX

Текущая волатильность для Virtus Global Allocation Fund (PALAX) составляет 2.68%, в то время как у DWS Global Income Builder Fund (KTRAX) волатильность равна 2.89%. Это указывает на то, что PALAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KTRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PALAXKTRAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

2.89%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.97%

6.93%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.55%

8.65%

-0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.85%

9.86%

+1.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.35%

10.18%

+1.17%

Сравнение комиссий PALAX и KTRAX

PALAX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии KTRAX в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PALAX и KTRAX

Дивидендная доходность PALAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.31%, что меньше доходности KTRAX в 8.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KTRAX
DWS Global Income Builder Fund		8.72%8.76%16.91%2.82%2.69%10.12%2.43%3.22%5.15%10.02%2.75%4.18%
PALAX
Virtus Global Allocation Fund		8.31%6.94%3.07%2.60%6.29%9.15%6.14%10.09%6.19%10.69%1.61%5.30%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, PALAX and KTRAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

KTRAX has higher volatility (2.89%) compared to PALAX (2.68%). In terms of maximum drawdown, PALAX dropped -44.59% vs KTRAX's -39.90%.

PALAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 2.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PALAX и KTRAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор