- ISIN
- US92838V7670
- CUSIP
- 01900C771
- Эмитент
- Allianz
- Дата выпуска
- 29 сент. 1998 г.
- Категория
- Global Allocation
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PALAX
Virtus Global Allocation Fund (PALAX) прибавил 9.7% с начала года. Текущая цена акции PALAX — $12. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PALAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,368.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Virtus Global Allocation Fund (PALAX) показал доход в 9.67% с начала года и 23.16% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PALAX составила 7.58%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Virtus Global Allocation Fund
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 3.96%
- С начала года
- 9.67%
- 6 месяцев
- 10.89%
- 1 год
- 23.16%
- 3 года*
- 13.00%
- 5 лет*
- 6.46%
- 10 лет*
- 7.58%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность PALAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 окт. 1998 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.53%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.9 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +8.4%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -11.2%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении PALAX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +8.3%, в то время как худший день был 27 дек. 2021 г. с доходностью -6.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.86% | 2.11% | -4.69% | 5.74% | 3.01% | 0.58% | 9.67% | ||||||
| 2025 | 2.13% | 0.28% | -2.64% | 1.26% | 3.54% | 3.33% | 0.54% | 1.87% | 2.53% | 1.86% | 0.86% | 1.03% | 17.73% |
| 2024 | -1.00% | 1.31% | 2.69% | -4.17% | 3.54% | 0.78% | 2.23% | 2.27% | 1.85% | -2.82% | 3.18% | -3.27% | 6.39% |
| 2023 | 6.09% | -3.07% | 2.85% | 1.23% | -2.34% | 3.22% | 2.72% | -3.24% | -4.76% | -2.98% | 7.57% | 4.83% | 11.78% |
| 2022 | -4.23% | -2.79% | 0.18% | -5.39% | 0.39% | -5.21% | 5.07% | -4.04% | -7.04% | 2.55% | 7.34% | -2.69% | -15.69% |
| 2021 | -1.75% | 0.80% | 1.94% | 2.61% | 1.44% | 1.12% | 1.82% | 1.55% | -3.63% | 3.59% | -1.53% | 2.60% | 10.82% |
Метрики бенчмарка
Virtus Global Allocation Fund has an annualized alpha of 1.46%, beta of 0.55, and R2 of 0.83 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 02, 1998.
- This fund participated in 67.25% of S&P 500 Index downside but only 62.81% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.55 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 1.46%
- Бета
- 0.55
- R²
- 0.83
- Участие в росте
- 62.81%
- Участие в снижении
- 67.25%
Комиссия
Комиссия PALAX составляет 0.52%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PALAX имеет ранг 79 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 79% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Virtus Global Allocation Fund (PALAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PALAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.41 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.37 | 2.93 | +0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.53 | 13.52 | +1.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Virtus Global Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.31%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.02 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.02 | $0.79 | $0.32 | $0.26 | $0.58 | $1.06 | $0.70 | $1.08 | $0.62 | $1.24 | $0.18 | $0.57 |
Дивидендный доход | 8.31% | 6.94% | 3.07% | 2.60% | 6.29% | 9.15% | 6.14% | 10.09% | 6.19% | 10.69% | 1.61% | 5.30% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Virtus Global Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.00 | $0.23 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.05 | $0.71 | $0.79 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.32 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.26 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.58 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.95 | $1.06 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Virtus Global Allocation Fund показал максимальную просадку в 44.59%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 491 торговую сессию.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -44.59%март 2009 г. | 1y 4mo | 1y 11mo | 3y 3moнояб. 2007 г. - февр. 2011 г. |
Медвежий рынок2022 | -27.75%окт. 2022 г. | 9mo 21d | 2y 8mo | 3y 6moдек. 2021 г. - июнь 2025 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -24.46%окт. 2002 г. | 2y 1mo | 1y 1mo | 3y 2moсент. 2000 г. - нояб. 2003 г. |
Обвал COVID2020 | -24.31%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 22d | 5mo 24dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Коррекция 2011 года2011 | -17.29%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 11mo 17d | 1y 4moмай 2011 г. - сент. 2012 г. |
Показатели просадок
| PALAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.59% | -56.78% | +12.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.93% | -9.10% | +2.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.92% | -18.90% | +6.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.75% | -25.43% | -2.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.75% | -33.92% | +6.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.70% | -10.72% | +4.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.61% | 1.97% | -0.36% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PALAX
Добавьте Virtus Global Allocation Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PALAX