PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Virtus Global Allocation Fund (PALAX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Virtus Global Allocation Fund (PALAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US92838V7670

CUSIP

01900C771

Эмитент

Allianz Global Investors

Дата выпуска

29 сент. 1998 г.

Категория

Global Allocation

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия PALAX составляет 0.52%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Virtus Global Allocation Fund (PALAX) показал доход в 1.55% с начала года и 4.66% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PALAX составила 0.68%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.46%.

PALAX

С начала года

1.55%

1 месяц

6.38%

6 месяцев

-2.23%

1 год

4.66%

5 лет

2.75%

10 лет

0.68%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.77%

1 месяц

7.44%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.37%

5 лет

14.12%

10 лет

10.46%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PALAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.13%0.28%-2.64%1.26%0.57%1.55%
2024-1.00%1.31%2.69%-4.17%3.54%0.78%2.23%2.27%1.85%-2.82%3.18%-4.42%5.12%
20236.09%-3.07%2.85%1.23%-2.33%3.22%2.72%-3.24%-4.76%-2.98%7.57%4.83%11.78%
2022-4.23%-2.79%0.18%-5.39%0.39%-5.20%5.07%-4.04%-7.04%2.55%7.34%-7.41%-19.78%
2021-1.75%0.80%1.93%2.61%1.44%1.12%1.82%1.55%-3.63%3.59%-1.53%-4.33%3.33%
20201.22%-4.07%-9.82%7.43%3.51%1.83%3.62%3.58%-1.51%-2.79%8.43%-1.46%8.85%
20194.71%1.44%1.71%1.87%-3.13%4.66%-0.09%0.18%0.38%1.45%1.70%-5.82%8.93%
20183.45%-3.92%-0.91%-0.44%-0.18%-1.05%2.05%0.70%-0.26%-5.58%0.83%-7.57%-12.63%
20171.91%2.23%0.80%1.31%1.63%0.47%2.02%0.91%1.14%1.38%0.96%-4.37%10.70%
2016-2.41%0.10%3.77%0.09%0.37%0.64%2.00%-0.09%0.18%-1.60%-1.09%1.65%3.51%
2015-0.09%3.29%-0.35%1.02%0.50%-2.20%0.26%-4.53%-1.43%3.83%-0.35%-5.02%-5.33%
2014-2.09%3.08%0.72%0.58%1.49%1.42%-1.13%1.55%-2.72%0.66%0.25%-3.04%0.57%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PALAX составляет 51, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности PALAX, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PALAX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PALAX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PALAX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PALAX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PALAX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Virtus Global Allocation Fund (PALAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Virtus Global Allocation Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.45
  • За 5 лет: 0.23
  • За 10 лет: 0.06
  • За всё время: 0.28

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Virtus Global Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.81%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.19 на акцию.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.6020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.19$0.19$0.26$0.11$0.23$0.17$0.20$0.18$0.59$0.18$0.17$0.46

Дивидендный доход

1.81%1.84%2.60%1.15%1.97%1.49%1.84%1.76%5.09%1.61%1.55%3.95%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Virtus Global Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19$0.19
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.26$0.26
2022$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.00$0.11
2021$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.12$0.23
2020$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11$0.17
2019$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.07$0.20
2018$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.13$0.18
2017$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.50$0.59
2016$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12$0.18
2015$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.00$0.17
2014$0.10$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.25$0.46

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Virtus Global Allocation Fund показал максимальную просадку в 42.45%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 420 торговых сессий.

Текущая просадка Virtus Global Allocation Fund составляет 11.04%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-42.45%1 нояб. 2007 г.3389 мар. 2009 г.4204 нояб. 2010 г.758
-28.56%28 дек. 2017 г.56123 мар. 2020 г.17427 нояб. 2020 г.735
-27.99%10 нояб. 2021 г.23414 окт. 2022 г.———
-21.04%20 мар. 2002 г.1419 окт. 2002 г.2264 сент. 2003 г.367
-17.29%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.23914 сент. 2012 г.347

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...