- ISIN
- US92838V7670
- CUSIP
- 01900C771
- Эмитент
- Allianz
- Дата выпуска
- 29 сент. 1998 г.
- Категория
- Global Allocation
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PALAX
Virtus Global Allocation Fund (PALAX) прибавил 9.2% с начала года. Текущая цена акции PALAX — $12. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PALAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,335.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Virtus Global Allocation Fund (PALAX) показал доход в 9.20% с начала года и 19.56% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PALAX составила 7.41%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Virtus Global Allocation Fund
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 0.07%
- 6 месяцев
- 7.13%
- С начала года
- 9.20%
- 1 год
- 19.56%
- 3 года*
- 11.56%
- 5 лет*
- 5.95%
- 10 лет*
- 7.41%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность PALAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 окт. 1998 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.53%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.9 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +8.4%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -11.2%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении PALAX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +8.3%, в то время как худший день был 27 дек. 2021 г. с доходностью -6.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.86% | 2.11% | -4.69% | 5.74% | 3.01% | -0.26% | 0.41% | 9.20% | |||||
| 2025 | 2.13% | 0.28% | -2.64% | 1.26% | 3.54% | 3.33% | 0.54% | 1.87% | 2.53% | 1.86% | 0.86% | 1.03% | 17.73% |
| 2024 | -1.00% | 1.31% | 2.69% | -4.17% | 3.54% | 0.78% | 2.23% | 2.27% | 1.85% | -2.82% | 3.18% | -3.27% | 6.39% |
| 2023 | 6.09% | -3.07% | 2.85% | 1.23% | -2.34% | 3.22% | 2.72% | -3.24% | -4.76% | -2.98% | 7.57% | 4.83% | 11.78% |
| 2022 | -4.23% | -2.79% | 0.18% | -5.39% | 0.39% | -5.21% | 5.07% | -4.04% | -7.04% | 2.55% | 7.34% | -2.69% | -15.69% |
| 2021 | -1.75% | 0.80% | 1.94% | 2.61% | 1.44% | 1.12% | 1.82% | 1.55% | -3.63% | 3.59% | -1.53% | 2.60% | 10.82% |
Метрики бенчмарка
Virtus Global Allocation Fund has an annualized alpha of 1.51%, beta of 0.55, and R2 of 0.83 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 01, 1998.
- This fund participated in 67.15% of S&P 500 Index downside but only 63.06% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.55 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 1.51%
- Бета
- 0.55
- R²
- 0.83
- Участие в росте
- 63.06%
- Участие в снижении
- 67.15%
Комиссия
Комиссия PALAX составляет 0.52%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PALAX имеет ранг 80 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 80% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Virtus Global Allocation Fund (PALAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PALAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.29 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.86 | 2.24 | +0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.85 | 9.71 | +2.15 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Virtus Global Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.78%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.07 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.07 | $0.79 | $0.32 | $0.26 | $0.58 | $1.06 | $0.70 | $1.08 | $0.62 | $1.24 | $0.18 | $0.57 |
Дивидендный доход | 8.78% | 6.94% | 3.07% | 2.60% | 6.29% | 9.15% | 6.14% | 10.09% | 6.19% | 10.69% | 1.61% | 5.30% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Virtus Global Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.00 | $0.28 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.05 | $0.71 | $0.79 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.32 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.26 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.58 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.95 | $1.06 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Virtus Global Allocation Fund показал максимальную просадку в 44.59%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 491 торговую сессию.
Текущая просадка Virtus Global Allocation Fund составляет 0.42%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-44.59%март 2009 г. | 1y 4mo | 1y 11mo | 3y 3moнояб. 2007 г. - февр. 2011 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-27.75%окт. 2022 г. | 9mo 21d | 2y 8mo | 3y 6moдек. 2021 г. - июнь 2025 г. | Медвежий рынок2022 |
-24.46%окт. 2002 г. | 2y 1mo | 1y 1mo | 3y 2moсент. 2000 г. - нояб. 2003 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-24.31%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 22d | 5mo 24dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-17.29%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 11mo 17d | 1y 4moмай 2011 г. - сент. 2012 г. | — |
Показатели просадок
| PALAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.59% | -56.78% | +12.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.93% | -9.10% | +2.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.92% | -18.90% | +6.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.75% | -25.43% | -2.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.75% | -33.92% | +6.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.42% | -1.00% | +0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.68% | -10.70% | +4.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.67% | 2.09% | -0.42% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PALAX
Добавьте Virtus Global Allocation Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PALAX