Сравнение PAJS.L с JPSR.L
PAJS.L (Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc) and JPSR.L (UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis) are both Japan Equities funds tracking the TOPIX TR JPY, from Invesco and UBS respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, PAJS.L returned 6.52%/yr vs 12.10%/yr for JPSR.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. PAJS.L charges 0.19%/yr vs 0.22%/yr for JPSR.L.
Доходность
Сравнение доходности PAJS.L и JPSR.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAJS.L показывает доходность 7.24%, что значительно ниже, чем у JPSR.L с доходностью 11.27%.
PAJS.L
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- 1.09%
- С начала года
- 7.24%
- 6 месяцев
- 5.38%
- 1 год
- 20.25%
- 3 года*
- 6.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPSR.L
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 5.42%
- С начала года
- 11.27%
- 6 месяцев
- 11.63%
- 1 год
- 29.08%
- 3 года*
- 12.10%
- 5 лет*
- 7.46%
- 10 лет*
- 8.71%
Сравнение доходности по годам PAJS.L и JPSR.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PAJS.L Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc | 7.24% | 13.24% | 0.76% | 8.67% | -14.19% | -3.23% |
JPSR.L UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis | 11.27% | 18.27% | 8.64% | 7.70% | -9.85% | -3.67% |
Correlation
The correlation between PAJS.L and JPSR.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2021 г. | 0.91 |
The correlation between PAJS.L and JPSR.L has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAJS.L vs. JPSR.L — Ранг доходности на риск
PAJS.L
JPSR.L
Сравнение PAJS.L c JPSR.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc (PAJS.L) и UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis (JPSR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAJS.L | JPSR.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.30 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 2.61 | -0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.02 | 8.53 | -3.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAJS.L | JPSR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 1.58 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.63 | -0.53 |
Просадки
Сравнение просадок PAJS.L и JPSR.L
Максимальная просадка PAJS.L за все время составила -29.71%, что больше максимальной просадки JPSR.L в -23.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAJS.L и JPSR.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAJS.L | JPSR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.71% | -23.05% | -6.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.92% | -10.84% | -1.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.71% | -13.83% | -15.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.57% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.43% | -0.22% | -7.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.45% | -6.89% | -9.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.84% | 3.31% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAJS.L и JPSR.L
Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc (PAJS.L) имеет более высокую волатильность в 4.40% по сравнению с UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis (JPSR.L) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что PAJS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPSR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAJS.L | JPSR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.40% | 3.74% | +0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.33% | 14.41% | -0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.01% | 17.92% | +0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.26% | 15.72% | +6.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.26% | 17.70% | +4.56% |
Сравнение комиссий PAJS.L и JPSR.L
PAJS.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии JPSR.L в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAJS.L и JPSR.L
PAJS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JPSR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPSR.L UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis | 1.03% | 1.74% | 1.67% | 1.60% | 1.71% | 1.36% | 1.36% | 1.51% | 1.58% | 1.42% | 1.16% |
PAJS.L Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PAJS.L and JPSR.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PAJS.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PAJS.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.22% for JPSR.L.
Both ETFs track TOPIX TR JPY. They also come from different issuers: Invesco and UBS. Their fees differ too: 0.19% for PAJS.L and 0.22% for JPSR.L.
Подберите оптимальное распределение для PAJS.L и JPSR.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор