Сравнение PAIPX с PFORX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Short Asset Investment Fund (PAIPX) и PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX).
PAIPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 мая 2012 г.. PFORX управляется PIMCO. Фонд был запущен 1 дек. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности PAIPX и PFORX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PAIPX и PFORX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAIPX PIMCO Short Asset Investment Fund | 0.67% | 4.83% | 5.93% | 4.55% | -0.00% | -0.19% | 1.12% | 2.56% | 1.90% | 1.82% |
PFORX PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) | -2.23% | 4.33% | 5.70% | 9.52% | -10.33% | -1.67% | 6.17% | 7.64% | 2.64% | 3.52% |
Доходность по периодам
С начала года, PAIPX показывает доходность 0.67%, что значительно выше, чем у PFORX с доходностью -2.23%. За последние 10 лет акции PAIPX уступали акциям PFORX по среднегодовой доходности: 2.44% против 2.77% соответственно.
PAIPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.67%
- 6 месяцев
- 1.91%
- 1 год
- 4.37%
- 3 года*
- 4.98%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- 2.44%
PFORX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -3.69%
- С начала года
- -2.23%
- 6 месяцев
- -1.20%
- 1 год
- 1.73%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 1.08%
- 10 лет*
- 2.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PAIPX и PFORX
PAIPX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PFORX в 0.50%.
Доходность на риск
PAIPX vs. PFORX — Ранг доходности на риск
PAIPX
PFORX
Сравнение PAIPX c PFORX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Short Asset Investment Fund (PAIPX) и PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAIPX | PFORX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.70 | 0.64 | +3.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 18.97 | 0.89 | +18.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 8.71 | 1.12 | +7.59 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 23.60 | 0.61 | +22.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 95.25 | 2.82 | +92.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAIPX | PFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.70 | 0.64 | +3.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.91 | 0.31 | +1.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.83 | 0.90 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.70 | 1.25 | +0.45 |
Корреляция
Корреляция между PAIPX и PFORX составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAIPX и PFORX
Дивидендная доходность PAIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что меньше доходности PFORX в 3.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAIPX PIMCO Short Asset Investment Fund | 3.76% | 4.29% | 5.04% | 4.04% | 1.21% | 0.31% | 1.00% | 2.53% | 2.28% | 1.81% | 1.21% | 0.78% |
PFORX PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) | 3.88% | 4.23% | 4.91% | 3.02% | 3.65% | 1.55% | 2.46% | 6.86% | 2.90% | 1.46% | 1.38% | 9.12% |
Просадки
Сравнение просадок PAIPX и PFORX
Максимальная просадка PAIPX за все время составила -3.49%, что меньше максимальной просадки PFORX в -13.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAIPX и PFORX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PAIPX | PFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.49% | -13.87% | +10.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.20% | -3.99% | +3.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.64% | -13.71% | +12.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -3.49% | -13.87% | +10.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.69% | +3.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.15% | -1.95% | +1.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.05% | 0.87% | -0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAIPX и PFORX
Текущая волатильность для PIMCO Short Asset Investment Fund (PAIPX) составляет 0.00%, в то время как у PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) волатильность равна 1.93%. Это указывает на то, что PAIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFORX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PAIPX | PFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 1.93% | -1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.85% | 2.53% | -1.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30% | 3.38% | -2.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.65% | 3.46% | -1.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.34% | 3.08% | -1.74% |