PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAIPX с PFN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAIPX с PFN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Short Asset Investment Fund (PAIPX) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN).

PAIPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 мая 2012 г.. PFN управляется PIMCO. Фонд был запущен 27 окт. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности PAIPX и PFN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Short Asset Investment Fund (PAIPX) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAIPX и PFN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PAIPX
PIMCO Short Asset Investment Fund		0.67%4.83%5.93%4.55%-0.00%-0.19%1.12%2.56%1.90%1.82%
PFN
PIMCO Income Strategy Fund II		-5.26%13.07%15.72%15.43%-17.65%5.14%3.97%21.84%0.94%20.58%

Доходность по периодам

С начала года, PAIPX показывает доходность 0.67%, что значительно выше, чем у PFN с доходностью -5.26%. За последние 10 лет акции PAIPX уступали акциям PFN по среднегодовой доходности: 2.44% против 8.38% соответственно.

PAIPX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.67%
6 месяцев
1.81%
1 год
4.37%
3 года*
4.98%
5 лет*
3.14%
10 лет*
2.44%

PFN

1 день
0.15%
1 месяц
-3.99%
С начала года
-5.26%
6 месяцев
-3.66%
1 год
2.57%
3 года*
11.10%
5 лет*
3.07%
10 лет*
8.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Short Asset Investment Fund

PIMCO Income Strategy Fund II

Часто сравнивают с PAIPX:
PAIPX с BUBSXPAIPX с NUSIXPAIPX с BUBIXPAIPX с FZOLXPAIPX с FISAXPAIPX с FAUDXPAIPX с ASDIX
Часто сравнивают с PFN:
PFN с PDIPFN с PCNPFN с PHKPFN с PTYPFN с GOFPFN с EICPFN с JEPI

Сравнение комиссий PAIPX и PFN

PAIPX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PFN в 1.74%.

PFN
PIMCO Income Strategy Fund II
PAIPX
PIMCO Short Asset Investment Fund

Доходность на риск

PAIPX vs. PFN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAIPX
Ранг доходности на риск PAIPX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAIPX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAIPX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAIPX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAIPX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAIPX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
PFN
Ранг доходности на риск PFN: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFN: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFN: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFN: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFN: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFN: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAIPX c PFN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Short Asset Investment Fund (PAIPX) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAIPXPFNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.53

0.19

+3.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

17.49

0.33

+17.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

8.11

1.06

+7.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

23.60

0.26

+23.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

95.25

1.01

+94.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAIPX vs. PFN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAIPX на текущий момент составляет 3.53, что выше коэффициента Шарпа PFN равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAIPX и PFN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAIPXPFNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.53

0.19

+3.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.91

0.21

+1.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.83

0.46

+1.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.70

0.28

+1.42

Корреляция

Корреляция между PAIPX и PFN составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAIPX и PFN

Дивидендная доходность PAIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что меньше доходности PFN в 12.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAIPX
PIMCO Short Asset Investment Fund		3.76%4.29%5.04%4.04%1.21%0.31%1.00%2.53%2.28%1.81%1.21%0.78%
PFN
PIMCO Income Strategy Fund II		12.49%11.49%11.57%11.92%12.19%9.71%9.67%9.07%10.81%9.20%10.12%11.74%

Просадки

Сравнение просадок PAIPX и PFN

Максимальная просадка PAIPX за все время составила -3.49%, что меньше максимальной просадки PFN в -80.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAIPX и PFN.

Загрузка...

Показатели просадок

PAIPXPFNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.49%

-80.08%

+76.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.20%

-10.77%

+10.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.64%

-33.45%

+31.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-3.49%

-45.70%

+42.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-6.29%

+6.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.15%

-11.89%

+11.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.05%

2.81%

-2.76%

Волатильность

Сравнение волатильности PAIPX и PFN

Текущая волатильность для PIMCO Short Asset Investment Fund (PAIPX) составляет 0.00%, в то время как у PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) волатильность равна 6.56%. Это указывает на то, что PAIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PAIPXPFNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

6.56%

-6.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.85%

8.40%

-7.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29%

13.35%

-12.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.65%

14.75%

-13.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.34%

18.16%

-16.82%