Сравнение PAIPX с DFYGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Short Asset Investment Fund (PAIPX) и DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX).
PAIPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 мая 2012 г.. DFYGX управляется Dimensional. Фонд был запущен 6 июн. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности PAIPX и DFYGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PAIPX и DFYGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAIPX PIMCO Short Asset Investment Fund | 0.67% | 4.83% | 5.93% | 4.55% | -0.00% | -0.19% | 1.12% | 2.56% | 1.90% | 1.82% |
DFYGX DFA Two-Year Government Portfolio | 0.88% | 2.16% | 5.15% | 5.00% | -3.02% | -0.51% | 0.38% | 2.20% | 1.42% | 0.29% |
Доходность по периодам
С начала года, PAIPX показывает доходность 0.67%, что значительно ниже, чем у DFYGX с доходностью 0.88%. За последние 10 лет акции PAIPX превзошли акции DFYGX по среднегодовой доходности: 2.44% против 1.38% соответственно.
PAIPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.67%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 4.37%
- 3 года*
- 4.98%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- 2.44%
DFYGX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 2.85%
- 3 года*
- 3.99%
- 5 лет*
- 1.89%
- 10 лет*
- 1.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PAIPX и DFYGX
PAIPX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии DFYGX в 0.17%.
Доходность на риск
PAIPX vs. DFYGX — Ранг доходности на риск
PAIPX
DFYGX
Сравнение PAIPX c DFYGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Short Asset Investment Fund (PAIPX) и DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAIPX | DFYGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.53 | 2.38 | +1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 17.49 | 2.73 | +14.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 8.11 | 3.66 | +4.45 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 23.60 | 1.91 | +21.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 95.25 | 5.30 | +89.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAIPX | DFYGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.53 | 2.38 | +1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.91 | 1.56 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.83 | 1.40 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.70 | 1.85 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между PAIPX и DFYGX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAIPX и DFYGX
Дивидендная доходность PAIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности DFYGX в 2.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAIPX PIMCO Short Asset Investment Fund | 3.76% | 4.29% | 5.04% | 4.04% | 1.21% | 0.31% | 1.00% | 2.53% | 2.28% | 1.81% | 1.21% | 0.78% |
DFYGX DFA Two-Year Government Portfolio | 2.81% | 2.04% | 4.84% | 3.07% | 1.14% | 0.00% | 0.27% | 1.87% | 1.82% | 1.01% | 0.58% | 0.49% |
Просадки
Сравнение просадок PAIPX и DFYGX
Максимальная просадка PAIPX за все время составила -3.49%, что меньше максимальной просадки DFYGX в -4.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAIPX и DFYGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PAIPX | DFYGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.49% | -4.46% | +0.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.20% | -1.04% | +0.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.64% | -4.36% | +2.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -3.49% | -4.46% | +0.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.15% | -0.30% | +0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.05% | 0.38% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAIPX и DFYGX
Текущая волатильность для PIMCO Short Asset Investment Fund (PAIPX) составляет 0.00%, в то время как у DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX) волатильность равна 0.15%. Это указывает на то, что PAIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFYGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PAIPX | DFYGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 0.15% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.85% | 0.41% | +0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29% | 1.21% | +0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.65% | 1.22% | +0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.34% | 0.99% | +0.35% |