Сравнение PAIIX с VTIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PAIIX) и Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class (VTIIX).
PAIIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 1 окт. 1995 г.. VTIIX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index Hedged. Фонд был запущен 17 февр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности PAIIX и VTIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PAIIX и VTIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PAIIX PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) | -2.94% | 8.23% | 4.02% | 6.63% | -6.00% | -0.80% |
VTIIX Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class | -0.72% | 2.95% | 3.82% | 8.72% | -13.03% | -0.52% |
Доходность по периодам
С начала года, PAIIX показывает доходность -2.94%, что значительно ниже, чем у VTIIX с доходностью -0.72%.
PAIIX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -3.85%
- С начала года
- -2.94%
- 6 месяцев
- -1.59%
- 1 год
- 2.48%
- 3 года*
- 4.59%
- 5 лет*
- 1.73%
- 10 лет*
- 2.78%
VTIIX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- -0.72%
- 6 месяцев
- -0.24%
- 1 год
- 2.40%
- 3 года*
- 3.68%
- 5 лет*
- 0.08%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PAIIX и VTIIX
PAIIX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии VTIIX в 0.11%.
Доходность на риск
PAIIX vs. VTIIX — Ранг доходности на риск
PAIIX
VTIIX
Сравнение PAIIX c VTIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PAIIX) и Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class (VTIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAIIX | VTIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 0.75 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 1.06 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.14 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 0.89 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.24 | 3.81 | -0.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAIIX | VTIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 0.75 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.02 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | -0.01 | +1.10 |
Корреляция
Корреляция между PAIIX и VTIIX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAIIX и VTIIX
Дивидендная доходность PAIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что больше доходности VTIIX в 4.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAIIX PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) | 4.35% | 4.44% | 3.72% | 2.05% | 7.25% | 2.59% | 1.90% | 3.75% | 1.78% | 2.73% | 2.23% | 5.44% |
VTIIX Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class | 4.07% | 4.21% | 4.46% | 4.16% | 0.89% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PAIIX и VTIIX
Максимальная просадка PAIIX за все время составила -13.59%, что меньше максимальной просадки VTIIX в -15.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAIIX и VTIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PAIIX | VTIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.59% | -15.95% | +2.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.25% | -2.94% | -1.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.91% | -15.95% | +6.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.85% | -2.60% | -1.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.99% | -6.19% | +4.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 0.69% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAIIX и VTIIX
PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PAIIX) имеет более высокую волатильность в 2.23% по сравнению с Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class (VTIIX) с волатильностью 1.50%. Это указывает на то, что PAIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PAIIX | VTIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.23% | 1.50% | +0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.86% | 2.13% | +0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.94% | 3.20% | +0.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.25% | 4.47% | -1.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.92% | 4.45% | -1.53% |