PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAHC с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAHC с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Phibro Animal Health Corporation (PAHC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности PAHC и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Phibro Animal Health Corporation (PAHC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAHC и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PAHC
Phibro Animal Health Corporation		46.91%80.76%86.30%-10.42%-32.33%7.28%-20.09%-21.31%-3.00%15.75%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, PAHC показывает доходность 46.91%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции PAHC уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.42% против 14.14% соответственно.

PAHC

1 день
-0.99%
1 месяц
0.63%
С начала года
46.91%
6 месяцев
34.89%
1 год
152.57%
3 года*
56.73%
5 лет*
19.98%
10 лет*
9.42%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Phibro Animal Health Corporation

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с PAHC:
PAHC с PBIPAHC с WMTPAHC с BSXPAHC с BMYPAHC с EXELPAHC с ABBVPAHC с APH
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

PAHC vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAHC
Ранг доходности на риск PAHC: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAHC: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAHC: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAHC: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAHC: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAHC: 9595
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAHC c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Phibro Animal Health Corporation (PAHC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAHCVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.90

1.01

+1.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.81

1.53

+2.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.23

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.45

1.55

+4.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.51

7.31

+10.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAHC vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAHC на текущий момент составляет 2.90, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAHC и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAHCVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.90

1.01

+1.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.71

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.79

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.83

-0.54

Корреляция

Корреляция между PAHC и VOO составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAHC и VOO

Дивидендная доходность PAHC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAHC
Phibro Animal Health Corporation		0.88%1.28%2.29%4.15%3.58%2.35%2.47%1.93%1.31%1.19%1.37%1.33%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок PAHC и VOO

Максимальная просадка PAHC за все время составила -79.62%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAHC и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

PAHCVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.62%

-33.99%

-45.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.52%

-11.98%

-12.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.71%

-24.52%

-41.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.62%

-33.99%

-45.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.95%

-5.55%

+1.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.24%

-3.72%

-35.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.13%

2.55%

+6.58%

Волатильность

Сравнение волатильности PAHC и VOO

Phibro Animal Health Corporation (PAHC) имеет более высокую волатильность в 13.07% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что PAHC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PAHCVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.07%

5.34%

+7.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.35%

9.47%

+24.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.96%

18.11%

+34.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.84%

16.82%

+28.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.67%

17.99%

+25.68%