Сравнение PAGS с IITU.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PagSeguro Digital Ltd. (PAGS) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L).
IITU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Фонд был запущен 20 нояб. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности PAGS и IITU.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PAGS и IITU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAGS PagSeguro Digital Ltd. | 10.35% | 60.75% | -49.80% | 42.68% | -66.67% | -53.90% | 66.51% | 82.38% | -35.86% |
IITU.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) | -8.64% | 23.07% | 38.50% | 58.65% | -29.11% | 34.44% | 42.58% | 49.99% | -8.19% |
Разные валюты инструментов
PAGS торгуется в USD, в то время как IITU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IITU.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PAGS показывает доходность 10.35%, что значительно выше, чем у IITU.L с доходностью -11.77%.
PAGS
- 1 день
- 5.09%
- 1 месяц
- -1.86%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 9.40%
- 1 год
- 44.59%
- 3 года*
- 9.02%
- 5 лет*
- -25.54%
- 10 лет*
- —
IITU.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.19%
- С начала года
- -11.77%
- 6 месяцев
- -9.92%
- 1 год
- 25.12%
- 3 года*
- 25.56%
- 5 лет*
- 16.98%
- 10 лет*
- 22.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAGS vs. IITU.L — Ранг доходности на риск
PAGS
IITU.L
Сравнение PAGS c IITU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PagSeguro Digital Ltd. (PAGS) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAGS | IITU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 1.05 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 1.57 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.20 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 1.42 | +0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.17 | 4.38 | -0.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAGS | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 1.05 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.42 | 0.74 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.01 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.18 | 0.98 | -1.16 |
Корреляция
Корреляция между PAGS и IITU.L составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAGS и IITU.L
Дивидендная доходность PAGS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, тогда как IITU.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
PAGS PagSeguro Digital Ltd. | 4.75% | 3.94% |
IITU.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PAGS и IITU.L
Максимальная просадка PAGS за все время составила -90.00%, что больше максимальной просадки IITU.L в -34.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAGS и IITU.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| PAGS | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.00% | -28.03% | -61.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.92% | -16.76% | -5.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.84% | -28.03% | -61.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.07% | -13.74% | -68.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.83% | -5.17% | -49.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.91% | 6.26% | +4.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAGS и IITU.L
PagSeguro Digital Ltd. (PAGS) имеет более высокую волатильность в 15.55% по сравнению с iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что PAGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IITU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PAGS | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.55% | 5.11% | +10.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.62% | 14.85% | +18.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.93% | 23.90% | +27.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.27% | 23.02% | +38.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.40% | 21.71% | +39.69% |