PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PAGS с IITU.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PAGS и IITU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PagSeguro Digital Ltd. (PAGS) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAGS и IITU.L


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PAGS
PagSeguro Digital Ltd.
10.35%60.75%-49.80%42.68%-66.67%-53.90%66.51%82.38%-35.86%
IITU.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)
-8.64%23.07%38.50%58.65%-29.11%34.44%42.58%49.99%-8.19%
Разные валюты инструментов

PAGS торгуется в USD, в то время как IITU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IITU.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PAGS показывает доходность 10.35%, что значительно выше, чем у IITU.L с доходностью -11.77%.


PAGS

1 день
5.09%
1 месяц
-1.86%
С начала года
10.35%
6 месяцев
9.40%
1 год
44.59%
3 года*
9.02%
5 лет*
-25.54%
10 лет*

IITU.L

1 день
0.00%
1 месяц
-6.19%
С начала года
-11.77%
6 месяцев
-9.92%
1 год
25.12%
3 года*
25.56%
5 лет*
16.98%
10 лет*
22.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PagSeguro Digital Ltd.

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

PAGS vs. IITU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PAGS
Ранг доходности на риск PAGS: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAGS: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAGS: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAGS: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAGS: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAGS: 7272
Ранг коэф-та Мартина

IITU.L
Ранг доходности на риск IITU.L: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IITU.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IITU.L: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IITU.L: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IITU.L: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IITU.L: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAGS c IITU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PagSeguro Digital Ltd. (PAGS) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PAGSIITU.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.05

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

1.57

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.20

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

1.42

+0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.17

4.38

-0.21

PAGS vs. IITU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAGS на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IITU.L равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAGS и IITU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PAGSIITU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.05

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.42

0.74

-1.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.18

0.98

-1.16

Корреляция

Корреляция между PAGS и IITU.L составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PAGS и IITU.L

Дивидендная доходность PAGS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, тогда как IITU.L не выплачивал дивиденды акционерам.


Просадки

Сравнение просадок PAGS и IITU.L

Максимальная просадка PAGS за все время составила -90.00%, что больше максимальной просадки IITU.L в -34.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAGS и IITU.L.


Загрузка...

Показатели просадок


PAGSIITU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.00%

-28.03%

-61.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.92%

-16.76%

-5.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.84%

-28.03%

-61.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-82.07%

-13.74%

-68.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.83%

-5.17%

-49.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.91%

6.26%

+4.65%

Волатильность

Сравнение волатильности PAGS и IITU.L

PagSeguro Digital Ltd. (PAGS) имеет более высокую волатильность в 15.55% по сравнению с iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что PAGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IITU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PAGSIITU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.55%

5.11%

+10.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.62%

14.85%

+18.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.93%

23.90%

+27.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

61.27%

23.02%

+38.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.40%

21.71%

+39.69%