PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAGRX с FNSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAGRX с FNSTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX).

PAGRX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г.. FNSTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 нояб. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности PAGRX и FNSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAGRX и FNSTX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio		-0.28%36.92%44.52%38.73%-26.06%24.84%37.65%15.92%
FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund		5.18%27.42%14.43%8.44%-7.59%7.58%12.80%5.49%

Доходность по периодам

С начала года, PAGRX показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у FNSTX с доходностью 5.18%.

PAGRX

1 день
3.71%
1 месяц
-5.53%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
4.30%
1 год
43.96%
3 года*
35.66%
5 лет*
17.52%
10 лет*
19.12%

FNSTX

1 день
1.79%
1 месяц
-4.75%
С начала года
5.18%
6 месяцев
6.72%
1 год
26.55%
3 года*
16.58%
5 лет*
10.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio

Fidelity Infrastructure Fund

Часто сравнивают с PAGRX:
PAGRX с VFINXPAGRX с SCHGPAGRX с EKBAXPAGRX с VUGPAGRX с SPYPAGRX с VOOPAGRX с MGK
Часто сравнивают с FNSTX:
FNSTX с FSELXFNSTX с PAVEFNSTX с DHIVXFNSTX с FGIYXFNSTX с NOIEXFNSTX с UTFFNSTX с WMB

Сравнение комиссий PAGRX и FNSTX

PAGRX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии FNSTX в 1.00%.

PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio
FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund

Доходность на риск

PAGRX vs. FNSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAGRX
Ранг доходности на риск PAGRX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAGRX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAGRX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAGRX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAGRX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAGRX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
FNSTX
Ранг доходности на риск FNSTX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNSTX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNSTX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNSTX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNSTX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNSTX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAGRX c FNSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAGRXFNSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

1.69

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.49

2.20

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.32

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.21

3.31

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.28

11.29

+4.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAGRX vs. FNSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAGRX на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNSTX равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAGRX и FNSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAGRXFNSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

1.69

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.70

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.60

-0.07

Корреляция

Корреляция между PAGRX и FNSTX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAGRX и FNSTX

Дивидендная доходность PAGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности FNSTX в 3.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio		0.03%0.03%5.62%2.72%7.79%6.82%15.08%17.51%12.33%8.70%16.94%6.31%
FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund		3.95%4.16%1.59%1.85%1.35%0.63%0.80%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PAGRX и FNSTX

Максимальная просадка PAGRX за все время составила -55.87%, что больше максимальной просадки FNSTX в -35.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAGRX и FNSTX.

Загрузка...

Показатели просадок

PAGRXFNSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.87%

-35.82%

-20.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.80%

-8.43%

-5.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.52%

-21.97%

-14.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.77%

-5.82%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.09%

-5.25%

-4.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

2.47%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности PAGRX и FNSTX

Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX) имеют волатильность 6.77% и 6.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PAGRXFNSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.77%

6.85%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.91%

12.50%

+1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.69%

16.11%

+9.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.53%

14.94%

+9.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.49%

18.80%

+5.69%