Сравнение PAGRX с DHAMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) и Centre American Select Equity Fund (DHAMX).
PAGRX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г.. DHAMX управляется Centre Funds. Фонд был запущен 21 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности PAGRX и DHAMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PAGRX и DHAMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | -0.08% | 36.92% | 44.52% | 38.73% | -26.06% | 24.84% | 37.65% | 40.34% | -12.41% | 21.19% |
DHAMX Centre American Select Equity Fund | 7.48% | 19.37% | 1.33% | 14.91% | -3.34% | 27.41% | 30.79% | 16.38% | -3.82% | 25.26% |
Доходность по периодам
С начала года, PAGRX показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у DHAMX с доходностью 7.48%. За последние 10 лет акции PAGRX превзошли акции DHAMX по среднегодовой доходности: 19.14% против 13.05% соответственно.
PAGRX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 3.76%
- 1 год
- 42.37%
- 3 года*
- 35.75%
- 5 лет*
- 17.57%
- 10 лет*
- 19.14%
DHAMX
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- -6.02%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 14.78%
- 1 год
- 35.90%
- 3 года*
- 12.39%
- 5 лет*
- 10.73%
- 10 лет*
- 13.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PAGRX и DHAMX
PAGRX берет комиссию в 1.21%, что меньше комиссии DHAMX в 1.46%.
Доходность на риск
PAGRX vs. DHAMX — Ранг доходности на риск
PAGRX
DHAMX
Сравнение PAGRX c DHAMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) и Centre American Select Equity Fund (DHAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAGRX | DHAMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.73 | 1.81 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.47 | 2.53 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.35 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.25 | 3.13 | +0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.34 | 11.58 | +4.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAGRX | DHAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 1.81 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.61 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.76 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.81 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между PAGRX и DHAMX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAGRX и DHAMX
Дивидендная доходность PAGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности DHAMX в 33.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | 0.03% | 0.03% | 5.62% | 2.72% | 7.79% | 6.82% | 15.08% | 17.51% | 12.33% | 8.70% | 16.94% | 6.31% |
DHAMX Centre American Select Equity Fund | 33.54% | 36.05% | 0.00% | 2.58% | 1.37% | 16.31% | 4.52% | 9.94% | 22.37% | 13.14% | 3.57% | 11.03% |
Просадки
Сравнение просадок PAGRX и DHAMX
Максимальная просадка PAGRX за все время составила -55.87%, что больше максимальной просадки DHAMX в -28.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAGRX и DHAMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PAGRX | DHAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.87% | -28.47% | -27.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.14% | -11.65% | +2.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.52% | -28.47% | -8.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.01% | -28.47% | -9.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.57% | -7.59% | +2.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.09% | -4.20% | -5.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 3.15% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAGRX и DHAMX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) имеет более высокую волатильность в 6.73% по сравнению с Centre American Select Equity Fund (DHAMX) с волатильностью 5.83%. Это указывает на то, что PAGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PAGRX | DHAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.73% | 5.83% | +0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.90% | 12.58% | +1.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.69% | 19.84% | +5.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.52% | 17.65% | +6.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.49% | 17.26% | +7.23% |