PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAGDX с RCKSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAGDX с RCKSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX) и Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX).

PAGDX - это активно управляемый фонд от Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г.. RCKSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 31 дек. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности PAGDX и RCKSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX) и Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAGDX и RCKSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PAGDX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A		-0.34%36.58%44.15%38.39%-26.25%24.53%37.32%40.01%-12.62%19.29%
RCKSX
Rock Oak Core Growth Fund		7.71%12.99%15.12%15.57%-18.09%9.96%13.75%19.05%-2.14%21.60%

Доходность по периодам

С начала года, PAGDX показывает доходность -0.34%, что значительно ниже, чем у RCKSX с доходностью 7.71%.

PAGDX

1 день
3.72%
1 месяц
-5.55%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
4.17%
1 год
43.60%
3 года*
35.31%
5 лет*
17.23%
10 лет*
—

RCKSX

1 день
1.56%
1 месяц
-1.74%
С начала года
7.71%
6 месяцев
8.21%
1 год
22.14%
3 года*
17.13%
5 лет*
5.93%
10 лет*
10.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A

Rock Oak Core Growth Fund

Часто сравнивают с PAGDX:
PAGDX с LMISXPAGDX с AFIFXPAGDX с PRPFXPAGDX с AVEDXPAGDX с JENSXPAGDX с AWSHXPAGDX с FNILX
Часто сравнивают с RCKSX:
RCKSX с SWPPXRCKSX с LMISXRCKSX с LOGSXRCKSX с RIVSXRCKSX с BOGSXRCKSX с FSKAXRCKSX с PRBLX

Сравнение комиссий PAGDX и RCKSX

PAGDX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии RCKSX в 1.25%.

PAGDX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A
RCKSX
Rock Oak Core Growth Fund

Доходность на риск

PAGDX vs. RCKSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAGDX
Ранг доходности на риск PAGDX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAGDX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAGDX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAGDX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAGDX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAGDX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
RCKSX
Ранг доходности на риск RCKSX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCKSX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCKSX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCKSX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCKSX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCKSX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAGDX c RCKSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX) и Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAGDXRCKSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.73

1.40

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.47

2.06

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.28

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.19

2.09

+1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.11

10.93

+5.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAGDX vs. RCKSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAGDX на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RCKSX равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAGDX и RCKSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAGDXRCKSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

1.40

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.38

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.37

+0.39

Корреляция

Корреляция между PAGDX и RCKSX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAGDX и RCKSX

Дивидендная доходность PAGDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности RCKSX в 5.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAGDX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A		0.03%0.03%5.48%2.59%7.53%6.80%14.94%16.97%12.25%8.50%0.00%0.00%
RCKSX
Rock Oak Core Growth Fund		5.81%6.26%0.47%0.71%1.00%4.31%16.56%3.18%0.59%5.91%0.70%3.21%

Просадки

Сравнение просадок PAGDX и RCKSX

Максимальная просадка PAGDX за все время составила -38.03%, что меньше максимальной просадки RCKSX в -57.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAGDX и RCKSX.

Загрузка...

Показатели просадок

PAGDXRCKSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.03%

-57.88%

+19.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.80%

-11.29%

-2.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.66%

-23.50%

-13.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.78%

-1.74%

-4.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.46%

-9.58%

+2.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

2.16%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности PAGDX и RCKSX

Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX) имеет более высокую волатильность в 6.78% по сравнению с Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что PAGDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RCKSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PAGDXRCKSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.78%

3.72%

+3.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.91%

8.88%

+5.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.70%

16.40%

+9.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.53%

15.78%

+8.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.10%

17.59%

+7.51%