PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAFRX с PYFRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAFRX с PYFRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Floating Rate Fund (PAFRX) и Payden Floating Rate Fund (PYFRX).

PAFRX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 июл. 2011 г.. PYFRX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 10 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности PAFRX и PYFRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Floating Rate Fund (PAFRX) и Payden Floating Rate Fund (PYFRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAFRX и PYFRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PAFRX
T. Rowe Price Floating Rate Fund		-1.03%6.37%7.89%10.68%-2.11%4.38%1.53%8.32%-0.29%3.27%
PYFRX
Payden Floating Rate Fund		-0.20%6.61%8.90%12.86%0.27%3.93%1.72%8.49%0.31%2.82%

Доходность по периодам

С начала года, PAFRX показывает доходность -1.03%, что значительно ниже, чем у PYFRX с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции PAFRX уступали акциям PYFRX по среднегодовой доходности: 4.41% против 5.03% соответственно.

PAFRX

1 день
0.11%
1 месяц
0.22%
С начала года
-1.03%
6 месяцев
0.53%
1 год
4.76%
3 года*
6.82%
5 лет*
4.84%
10 лет*
4.41%

PYFRX

1 день
0.11%
1 месяц
0.46%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
1.50%
1 год
5.81%
3 года*
8.18%
5 лет*
6.13%
10 лет*
5.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Floating Rate Fund

Payden Floating Rate Fund

Часто сравнивают с PAFRX:
PAFRX с FFRAXPAFRX с FJSYXPAFRX с PRFRXPAFRX с VOOPAFRX с CLOZPAFRX с GLDPAFRX с SPY
Часто сравнивают с PYFRX:
PYFRX с DHEAXPYFRX с FFRHXPYFRX с MNHYXPYFRX с VEMBXPYFRX с PRFRXPYFRX с BGHSXPYFRX с TFLO

Сравнение комиссий PAFRX и PYFRX

PAFRX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии PYFRX в 0.70%.

PAFRX
T. Rowe Price Floating Rate Fund
PYFRX
Payden Floating Rate Fund

Доходность на риск

PAFRX vs. PYFRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAFRX
Ранг доходности на риск PAFRX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAFRX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAFRX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAFRX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAFRX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAFRX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
PYFRX
Ранг доходности на риск PYFRX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYFRX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYFRX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYFRX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYFRX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYFRX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAFRX c PYFRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Floating Rate Fund (PAFRX) и Payden Floating Rate Fund (PYFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAFRXPYFRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

2.81

-1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.90

3.65

-0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.55

1.93

-0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.36

2.45

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.51

11.59

-2.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAFRX vs. PYFRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAFRX на текущий момент составляет 1.76, что ниже коэффициента Шарпа PYFRX равного 2.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAFRX и PYFRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAFRXPYFRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

2.81

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.85

3.18

-1.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.17

1.39

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

1.36

-0.15

Корреляция

Корреляция между PAFRX и PYFRX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAFRX и PYFRX

Дивидендная доходность PAFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.28%, что меньше доходности PYFRX в 7.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAFRX
T. Rowe Price Floating Rate Fund		6.28%6.81%7.34%6.87%3.85%3.66%3.79%4.62%4.64%3.83%3.87%3.96%
PYFRX
Payden Floating Rate Fund		7.22%7.55%8.88%8.35%5.08%2.94%3.19%4.45%4.22%3.30%3.53%3.17%

Просадки

Сравнение просадок PAFRX и PYFRX

Максимальная просадка PAFRX за все время составила -19.95%, примерно равная максимальной просадке PYFRX в -20.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAFRX и PYFRX.

Загрузка...

Показатели просадок

PAFRXPYFRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.95%

-20.18%

+0.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.06%

-2.18%

+0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.03%

-4.80%

-1.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.95%

-20.18%

+0.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.14%

-0.51%

-0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.71%

-0.60%

-0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.54%

0.48%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности PAFRX и PYFRX

T. Rowe Price Floating Rate Fund (PAFRX) имеет более высокую волатильность в 0.71% по сравнению с Payden Floating Rate Fund (PYFRX) с волатильностью 0.64%. Это указывает на то, что PAFRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PYFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PAFRXPYFRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.71%

0.64%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.56%

0.97%

+0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69%

2.04%

+0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.63%

1.94%

+0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.78%

3.62%

+0.16%