Сравнение PAFMX с TDIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Retirement Advantage 2045 Fund (PAFMX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX).
PAFMX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г.. TDIFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности PAFMX и TDIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PAFMX и TDIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAFMX Putnam Retirement Advantage 2045 Fund | -1.40% | 18.27% | 15.76% | 25.02% | -16.53% | 17.61% | 14.31% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 0.21% | 7.22% | 6.21% | 7.76% | -9.37% | 14.53% | 8.83% |
Доходность по периодам
С начала года, PAFMX показывает доходность -1.40%, что значительно ниже, чем у TDIFX с доходностью 0.21%.
PAFMX
- 1 день
- 2.31%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- -1.40%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 17.74%
- 3 года*
- 16.75%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- —
TDIFX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 5.68%
- 3 года*
- 5.90%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- 4.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PAFMX и TDIFX
PAFMX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии TDIFX в 0.06%.
Доходность на риск
PAFMX vs. TDIFX — Ранг доходности на риск
PAFMX
TDIFX
Сравнение PAFMX c TDIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Retirement Advantage 2045 Fund (PAFMX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAFMX | TDIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 1.47 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 2.07 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.31 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 1.47 | +0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.11 | 6.12 | +2.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAFMX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 1.47 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.84 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.96 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 1.00 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между PAFMX и TDIFX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAFMX и TDIFX
Дивидендная доходность PAFMX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.99%, что больше доходности TDIFX в 2.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAFMX Putnam Retirement Advantage 2045 Fund | 11.99% | 11.82% | 5.67% | 2.72% | 12.24% | 15.59% | 1.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 2.06% | 1.77% | 3.11% | 3.09% | 4.66% | 9.39% | 1.39% | 1.98% | 2.11% | 0.98% | 0.89% |
Просадки
Сравнение просадок PAFMX и TDIFX
Максимальная просадка PAFMX за все время составила -29.22%, что больше максимальной просадки TDIFX в -12.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAFMX и TDIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PAFMX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.22% | -12.21% | -17.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.82% | -2.84% | -6.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.63% | -12.21% | -10.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -12.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.08% | -1.83% | -3.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.24% | -1.77% | -3.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 0.84% | +1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAFMX и TDIFX
Putnam Retirement Advantage 2045 Fund (PAFMX) имеет более высокую волатильность в 4.70% по сравнению с Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что PAFMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PAFMX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.70% | 1.51% | +3.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.80% | 2.32% | +5.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.84% | 4.34% | +9.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.26% | 5.89% | +7.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.88% | 5.05% | +10.83% |