PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAFMX с POGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAFMX с POGAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Retirement Advantage 2045 Fund (PAFMX) и Putnam Growth Opportunities Fund (POGAX).

PAFMX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г.. POGAX управляется Putnam. Фонд был запущен 2 окт. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности PAFMX и POGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Retirement Advantage 2045 Fund (PAFMX) и Putnam Growth Opportunities Fund (POGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAFMX и POGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PAFMX
Putnam Retirement Advantage 2045 Fund		-3.63%18.27%15.76%25.02%-16.53%17.61%14.31%
POGAX
Putnam Growth Opportunities Fund		-12.94%14.28%33.22%44.22%-30.43%22.64%36.48%

Доходность по периодам

С начала года, PAFMX показывает доходность -3.63%, что значительно выше, чем у POGAX с доходностью -12.94%.

PAFMX

1 день
-0.17%
1 месяц
-6.55%
С начала года
-3.63%
6 месяцев
-0.97%
1 год
15.49%
3 года*
15.87%
5 лет*
9.09%
10 лет*
—

POGAX

1 день
-0.55%
1 месяц
-9.00%
С начала года
-12.94%
6 месяцев
-12.36%
1 год
11.50%
3 года*
18.78%
5 лет*
10.34%
10 лет*
16.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Retirement Advantage 2045 Fund

Putnam Growth Opportunities Fund

Часто сравнивают с PAFMX:
PAFMX с VTIVXPAFMX с PSDYXPAFMX с LTFIXPAFMX с LTIUXPAFMX с PEQSXPAFMX с FIKFXPAFMX с PDAHX
Часто сравнивают с POGAX:
POGAX с VOOPOGAX с PNOPXPOGAX с MEGBXPOGAX с FSPGXPOGAX с VUGPOGAX с QQQMPOGAX с QQQ

Сравнение комиссий PAFMX и POGAX

PAFMX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии POGAX в 0.99%.

POGAX
Putnam Growth Opportunities Fund
PAFMX
Putnam Retirement Advantage 2045 Fund

Доходность на риск

PAFMX vs. POGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAFMX
Ранг доходности на риск PAFMX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAFMX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAFMX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAFMX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAFMX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAFMX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
POGAX
Ранг доходности на риск POGAX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POGAX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POGAX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POGAX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POGAX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POGAX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAFMX c POGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Retirement Advantage 2045 Fund (PAFMX) и Putnam Growth Opportunities Fund (POGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAFMXPOGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

0.52

+0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

0.91

+0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.13

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

0.52

+0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.12

1.82

+5.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAFMX vs. POGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAFMX на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа POGAX равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAFMX и POGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAFMXPOGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

0.52

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.48

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.41

+0.25

Корреляция

Корреляция между PAFMX и POGAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAFMX и POGAX

Дивидендная доходность PAFMX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.26%, что больше доходности POGAX в 6.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAFMX
Putnam Retirement Advantage 2045 Fund		12.26%11.82%5.67%2.72%12.24%15.59%1.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
POGAX
Putnam Growth Opportunities Fund		6.53%5.68%4.58%0.49%7.80%9.08%3.29%3.83%7.98%1.89%0.01%5.70%

Просадки

Сравнение просадок PAFMX и POGAX

Максимальная просадка PAFMX за все время составила -29.22%, что меньше максимальной просадки POGAX в -76.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAFMX и POGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PAFMXPOGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.22%

-76.55%

+47.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.82%

-16.42%

+6.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.63%

-34.15%

+11.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.22%

-16.42%

+9.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.24%

-29.19%

+23.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

4.73%

-2.74%

Волатильность

Сравнение волатильности PAFMX и POGAX

Текущая волатильность для Putnam Retirement Advantage 2045 Fund (PAFMX) составляет 3.91%, в то время как у Putnam Growth Opportunities Fund (POGAX) волатильность равна 5.57%. Это указывает на то, что PAFMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PAFMXPOGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

5.57%

-1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.46%

12.20%

-4.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.68%

22.15%

-8.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.22%

21.62%

-8.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.86%

21.12%

-5.26%