PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAFGX с MHESX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAFGX с MHESX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Global Allocation Fund (PAFGX) и MH Elite Select Portfolio of Funds Fund (MHESX).

PAFGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 27 мая 2013 г.. MHESX управляется MH Elite. Фонд был запущен 5 апр. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности PAFGX и MHESX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Global Allocation Fund (PAFGX) и MH Elite Select Portfolio of Funds Fund (MHESX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAFGX и MHESX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PAFGX
T. Rowe Price Global Allocation Fund		-0.57%14.75%9.43%13.48%-14.80%8.83%14.45%19.91%-7.15%15.77%
MHESX
MH Elite Select Portfolio of Funds Fund		-1.38%17.63%0.77%12.54%-26.14%6.62%20.24%20.22%-17.04%21.72%

Доходность по периодам

С начала года, PAFGX показывает доходность -0.57%, что значительно выше, чем у MHESX с доходностью -1.38%. За последние 10 лет акции PAFGX превзошли акции MHESX по среднегодовой доходности: 7.34% против 4.60% соответственно.

PAFGX

1 день
1.74%
1 месяц
-4.59%
С начала года
-0.57%
6 месяцев
1.77%
1 год
12.42%
3 года*
10.81%
5 лет*
4.74%
10 лет*
7.34%

MHESX

1 день
-0.15%
1 месяц
-8.64%
С начала года
-1.38%
6 месяцев
2.38%
1 год
19.22%
3 года*
7.78%
5 лет*
0.24%
10 лет*
4.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Global Allocation Fund

MH Elite Select Portfolio of Funds Fund

Часто сравнивают с PAFGX:
PAFGX с GAAPAFGX с IPIRXPAFGX с NRIIXPAFGX с RAPZXPAFGX с GGSIXPAFGX с GIMFXPAFGX с JNSMX
Часто сравнивают с MHESX:
MHESX с TZINXMHESX с FFAAXMHESX с FESGXMHESX с CIBFXMHESX с TRXAXMHESX с JNSMXMHESX с APPLX

Сравнение комиссий PAFGX и MHESX

PAFGX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии MHESX в 0.21%.

PAFGX
T. Rowe Price Global Allocation Fund
MHESX
MH Elite Select Portfolio of Funds Fund

Доходность на риск

PAFGX vs. MHESX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAFGX
Ранг доходности на риск PAFGX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAFGX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAFGX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAFGX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAFGX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAFGX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
MHESX
Ранг доходности на риск MHESX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MHESX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MHESX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MHESX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MHESX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MHESX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAFGX c MHESX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Allocation Fund (PAFGX) и MH Elite Select Portfolio of Funds Fund (MHESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAFGXMHESXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.30

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

1.95

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.29

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

1.35

+0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.12

6.14

+0.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAFGX vs. MHESX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAFGX на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MHESX равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAFGX и MHESX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAFGXMHESXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.30

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.02

+0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.31

+0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.18

+0.50

Корреляция

Корреляция между PAFGX и MHESX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAFGX и MHESX

Дивидендная доходность PAFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.79%, тогда как MHESX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAFGX
T. Rowe Price Global Allocation Fund		6.79%6.75%5.00%2.32%2.74%7.14%0.79%2.92%2.26%0.75%0.36%1.62%
MHESX
MH Elite Select Portfolio of Funds Fund		0.00%0.00%0.94%0.20%6.43%4.56%4.72%1.74%0.75%2.41%3.16%2.85%

Просадки

Сравнение просадок PAFGX и MHESX

Максимальная просадка PAFGX за все время составила -24.45%, что меньше максимальной просадки MHESX в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAFGX и MHESX.

Загрузка...

Показатели просадок

PAFGXMHESXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.45%

-46.01%

+21.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.71%

-10.87%

+3.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.00%

-36.05%

+14.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.45%

-36.05%

+11.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.17%

-8.64%

+3.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-11.76%

+7.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

2.74%

-0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности PAFGX и MHESX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Global Allocation Fund (PAFGX) составляет 3.94%, в то время как у MH Elite Select Portfolio of Funds Fund (MHESX) волатильность равна 4.36%. Это указывает на то, что PAFGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MHESX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PAFGXMHESXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

4.36%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.05%

7.93%

-1.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.95%

15.57%

-5.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.42%

15.16%

-5.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.21%

14.78%

-4.57%