Сравнение PAF.L с GC=F
PAF.L (Pan African Resources plc) is a stock, while GC=F (Gold Futures) is an asset. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PAF.L и GC=F
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PAF.L торгуется в GBp, в то время как GC=F торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GC=F были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
PAF.L
- 1 день
- 5.62%
- 1 месяц
- -26.94%
- С начала года
- -9.60%
- 6 месяцев
- -1.63%
- 1 год
- 129.47%
- 3 года*
- 108.56%
- 5 лет*
- 46.75%
- 10 лет*
- 24.42%
GC=F
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PAF.L и GC=F
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PAF.L Pan African Resources plc | -9.60% | 258.03% | 109.32% | 6.38% | -3.38% |
GC=F Gold Futures | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14.22% |
Correlation
The correlation between PAF.L and GC=F is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2022 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAF.L vs. GC=F — Ранг доходности на риск
PAF.L
GC=F
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PAF.L c GC=F - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pan African Resources plc (PAF.L) и Gold Futures (GC=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PAF.L | GC=F | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.95 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.67 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PAF.L и GC=F
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAF.L | GC=F | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.73% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.73% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.73% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.34% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.36% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.27% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.65% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PAF.L и GC=F
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAF.L | GC=F | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.97% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.78% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.10% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.00% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.54% | — | — |
Часто задаваемые вопросы
PAF.L and GC=F have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PAF.L и GC=F
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор