PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PAF.L с 100D.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PAF.L и 100D.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Pan African Resources plc (PAF.L) и Amundi FTSE 100 UCITS ETF (100D.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAF.L и 100D.L


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PAF.L
Pan African Resources plc
27.39%258.03%109.32%6.38%4.14%-25.77%102.97%29.81%
100D.L
Amundi FTSE 100 UCITS ETF
5.32%25.77%9.32%7.37%4.80%18.00%-11.78%4.12%

Доходность по периодам

С начала года, PAF.L показывает доходность 27.39%, что значительно выше, чем у 100D.L с доходностью 5.32%.


PAF.L

1 день
10.19%
1 месяц
-15.95%
С начала года
27.39%
6 месяцев
78.44%
1 год
255.67%
3 года*
116.39%
5 лет*
62.48%
10 лет*
31.57%

100D.L

1 день
1.72%
1 месяц
-3.31%
С начала года
5.32%
6 месяцев
11.26%
1 год
24.07%
3 года*
14.63%
5 лет*
12.83%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Pan African Resources plc

Amundi FTSE 100 UCITS ETF

Доходность на риск

PAF.L vs. 100D.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PAF.L
Ранг доходности на риск PAF.L: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAF.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAF.L: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAF.L: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAF.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAF.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина

100D.L
Ранг доходности на риск 100D.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 100D.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 100D.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 100D.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 100D.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 100D.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAF.L c 100D.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pan African Resources plc (PAF.L) и Amundi FTSE 100 UCITS ETF (100D.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PAF.L100D.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.91

1.78

+3.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.16

2.25

+1.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.57

1.38

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

8.27

2.62

+5.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

30.80

10.20

+20.60

PAF.L vs. 100D.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAF.L на текущий момент составляет 4.91, что выше коэффициента Шарпа 100D.L равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAF.L и 100D.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PAF.L100D.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.91

1.78

+3.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.32

1.00

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.54

-0.15

Корреляция

Корреляция между PAF.L и 100D.L составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PAF.L и 100D.L

Дивидендная доходность PAF.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности 100D.L в 3.59%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAF.L
Pan African Resources plc
1.42%1.35%2.79%4.52%5.25%5.09%2.92%0.98%0.00%3.37%5.66%6.83%
100D.L
Amundi FTSE 100 UCITS ETF
3.59%3.78%4.17%3.90%3.80%3.39%3.11%4.30%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PAF.L и 100D.L

Максимальная просадка PAF.L за все время составила -80.77%, что больше максимальной просадки 100D.L в -34.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAF.L и 100D.L.


Загрузка...

Показатели просадок


PAF.L100D.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.77%

-34.63%

-46.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.27%

-10.78%

-20.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.34%

-13.06%

-34.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.95%

-4.65%

-11.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.30%

-4.71%

-24.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.39%

2.40%

+5.99%

Волатильность

Сравнение волатильности PAF.L и 100D.L

Pan African Resources plc (PAF.L) имеет более высокую волатильность в 20.20% по сравнению с Amundi FTSE 100 UCITS ETF (100D.L) с волатильностью 5.21%. Это указывает на то, что PAF.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 100D.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PAF.L100D.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.20%

5.21%

+14.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.80%

8.66%

+32.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.86%

13.45%

+38.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.21%

12.89%

+34.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.50%

15.98%

+37.52%