Сравнение PAF.L с EZA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pan African Resources plc (PAF.L) и iShares MSCI South Africa ETF (EZA).
EZA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI South Africa Index. Фонд был запущен 7 февр. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности PAF.L и EZA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PAF.L и EZA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAF.L Pan African Resources plc | 27.39% | 258.03% | 109.32% | 6.38% | 4.14% | -25.77% | 102.97% | 40.80% | -34.94% | -11.75% |
EZA iShares MSCI South Africa ETF | 1.68% | 62.72% | 9.03% | -3.57% | 6.10% | 8.93% | -7.97% | 5.65% | -20.81% | 24.26% |
Разные валюты инструментов
PAF.L торгуется в GBp, в то время как EZA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EZA были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PAF.L показывает доходность 27.39%, что значительно выше, чем у EZA с доходностью 1.68%. За последние 10 лет акции PAF.L превзошли акции EZA по среднегодовой доходности: 31.57% против 8.63% соответственно.
PAF.L
- 1 день
- 10.19%
- 1 месяц
- -15.95%
- С начала года
- 27.39%
- 6 месяцев
- 78.44%
- 1 год
- 255.67%
- 3 года*
- 116.39%
- 5 лет*
- 62.48%
- 10 лет*
- 31.57%
EZA
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -12.89%
- С начала года
- 1.68%
- 6 месяцев
- 13.99%
- 1 год
- 48.87%
- 3 года*
- 21.24%
- 5 лет*
- 12.14%
- 10 лет*
- 8.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAF.L vs. EZA — Ранг доходности на риск
PAF.L
EZA
Сравнение PAF.L c EZA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pan African Resources plc (PAF.L) и iShares MSCI South Africa ETF (EZA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAF.L | EZA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.91 | 1.70 | +3.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.16 | 2.18 | +1.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.31 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.27 | 2.16 | +6.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 30.80 | 8.68 | +22.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAF.L | EZA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.91 | 1.70 | +3.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.32 | 0.49 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.30 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.21 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между PAF.L и EZA составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAF.L и EZA
Дивидендная доходность PAF.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности EZA в 6.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAF.L Pan African Resources plc | 1.42% | 1.35% | 2.79% | 4.52% | 5.25% | 5.09% | 2.92% | 0.98% | 0.00% | 3.37% | 5.66% | 6.83% |
EZA iShares MSCI South Africa ETF | 6.16% | 6.16% | 7.26% | 2.84% | 3.90% | 2.05% | 5.51% | 12.27% | 3.81% | 1.55% | 4.10% | 3.03% |
Просадки
Сравнение просадок PAF.L и EZA
Максимальная просадка PAF.L за все время составила -80.77%, что больше максимальной просадки EZA в -54.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAF.L и EZA.
Загрузка...
Показатели просадок
| PAF.L | EZA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.77% | -64.64% | -16.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.27% | -23.31% | -7.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.34% | -34.94% | -12.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.69% | -62.25% | -8.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.95% | -15.66% | -0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.30% | -16.94% | -12.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.39% | 6.01% | +2.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAF.L и EZA
Pan African Resources plc (PAF.L) имеет более высокую волатильность в 20.20% по сравнению с iShares MSCI South Africa ETF (EZA) с волатильностью 12.28%. Это указывает на то, что PAF.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EZA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PAF.L | EZA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.20% | 12.28% | +7.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.80% | 23.34% | +17.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.86% | 28.81% | +23.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.21% | 25.08% | +22.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.50% | 29.00% | +24.50% |