Сравнение PAEKX с URTRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Retirement Advantage 2050 Fund (PAEKX) и USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX).
PAEKX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г.. URTRX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности PAEKX и URTRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PAEKX и URTRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAEKX Putnam Retirement Advantage 2050 Fund | -1.48% | 18.99% | 13.81% | 29.68% | -17.07% | 18.57% | 15.16% |
URTRX USAA Target Retirement 2030 Fund | 0.38% | 14.78% | 8.09% | 13.98% | -13.23% | 12.23% | 8.82% |
Доходность по периодам
С начала года, PAEKX показывает доходность -1.48%, что значительно ниже, чем у URTRX с доходностью 0.38%.
PAEKX
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -1.48%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 18.61%
- 3 года*
- 17.53%
- 5 лет*
- 9.86%
- 10 лет*
- —
URTRX
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- 13.74%
- 3 года*
- 10.83%
- 5 лет*
- 5.75%
- 10 лет*
- 7.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PAEKX и URTRX
PAEKX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии URTRX в 0.03%.
Доходность на риск
PAEKX vs. URTRX — Ранг доходности на риск
PAEKX
URTRX
Сравнение PAEKX c URTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Retirement Advantage 2050 Fund (PAEKX) и USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAEKX | URTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 1.58 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 2.25 | -0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.33 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 2.11 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.05 | 9.81 | -0.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAEKX | URTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 1.58 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.60 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.58 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между PAEKX и URTRX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAEKX и URTRX
Дивидендная доходность PAEKX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.24%, что больше доходности URTRX в 6.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAEKX Putnam Retirement Advantage 2050 Fund | 10.24% | 10.09% | 5.96% | 5.08% | 11.27% | 17.66% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
URTRX USAA Target Retirement 2030 Fund | 6.75% | 6.78% | 3.16% | 4.24% | 9.53% | 7.66% | 4.53% | 11.43% | 8.54% | 8.10% | 4.06% | 2.80% |
Просадки
Сравнение просадок PAEKX и URTRX
Максимальная просадка PAEKX за все время составила -30.72%, что меньше максимальной просадки URTRX в -34.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAEKX и URTRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PAEKX | URTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.72% | -34.10% | +3.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.35% | -6.63% | -3.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.45% | -19.52% | -3.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.35% | -3.84% | -1.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.45% | -4.19% | -1.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 1.43% | +0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAEKX и URTRX
Putnam Retirement Advantage 2050 Fund (PAEKX) имеет более высокую волатильность в 4.90% по сравнению с USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что PAEKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PAEKX | URTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.90% | 3.55% | +1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.20% | 5.46% | +2.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.66% | 8.89% | +5.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.37% | 9.67% | +4.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.12% | 10.33% | +6.79% |