PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAEKX с PMTIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAEKX с PMTIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Retirement Advantage 2050 Fund (PAEKX) и Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX).

PAEKX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г.. PMTIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности PAEKX и PMTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Retirement Advantage 2050 Fund (PAEKX) и Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAEKX и PMTIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PAEKX
Putnam Retirement Advantage 2050 Fund		-1.48%18.99%13.81%29.68%-17.07%18.57%15.16%
PMTIX
Principal LifeTime 2030 Fund		-1.40%13.25%12.86%15.11%-16.81%12.70%14.00%

Доходность по периодам

С начала года, PAEKX показывает доходность -1.48%, что значительно ниже, чем у PMTIX с доходностью -1.40%.

PAEKX

1 день
2.47%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-1.48%
6 месяцев
1.03%
1 год
18.61%
3 года*
17.53%
5 лет*
9.86%
10 лет*
—

PMTIX

1 день
1.81%
1 месяц
-3.63%
С начала года
-1.40%
6 месяцев
-0.03%
1 год
10.78%
3 года*
11.38%
5 лет*
5.45%
10 лет*
8.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Retirement Advantage 2050 Fund

Principal LifeTime 2030 Fund

Часто сравнивают с PAEKX:
PAEKX с TRBCXPAEKX с PTDIXPAEKX с FRHMXPAEKX с PGTYXPAEKX с PDAHXPAEKX с FTLSXPAEKX с FYTKX
Часто сравнивают с PMTIX:
PMTIX с PLTHXPMTIX с FIRFXPMTIX с FRIMXPMTIX с TBLGXPMTIX с FFFYXPMTIX с PBRNXPMTIX с AAAMX

Сравнение комиссий PAEKX и PMTIX

PAEKX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии PMTIX в 0.01%.

PAEKX
Putnam Retirement Advantage 2050 Fund
PMTIX
Principal LifeTime 2030 Fund

Доходность на риск

PAEKX vs. PMTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAEKX
Ранг доходности на риск PAEKX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAEKX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAEKX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAEKX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAEKX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAEKX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
PMTIX
Ранг доходности на риск PMTIX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMTIX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMTIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMTIX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMTIX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMTIX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAEKX c PMTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Retirement Advantage 2050 Fund (PAEKX) и Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAEKXPMTIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

1.13

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

1.67

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.24

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

1.50

+0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.05

6.98

+2.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAEKX vs. PMTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAEKX на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PMTIX равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAEKX и PMTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAEKXPMTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.13

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.52

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.47

+0.19

Корреляция

Корреляция между PAEKX и PMTIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAEKX и PMTIX

Дивидендная доходность PAEKX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.24%, что больше доходности PMTIX в 9.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAEKX
Putnam Retirement Advantage 2050 Fund		10.24%10.09%5.96%5.08%11.27%17.66%2.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PMTIX
Principal LifeTime 2030 Fund		9.83%9.69%9.60%4.26%10.05%8.87%6.37%6.49%8.21%5.87%3.97%9.44%

Просадки

Сравнение просадок PAEKX и PMTIX

Максимальная просадка PAEKX за все время составила -30.72%, что меньше максимальной просадки PMTIX в -52.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAEKX и PMTIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PAEKXPMTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.72%

-52.14%

+21.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.35%

-7.49%

-2.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.45%

-23.05%

-0.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.35%

-4.15%

-1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.45%

-6.83%

+1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

1.61%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности PAEKX и PMTIX

Putnam Retirement Advantage 2050 Fund (PAEKX) имеет более высокую волатильность в 4.90% по сравнению с Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что PAEKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PAEKXPMTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.90%

3.92%

+0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.20%

5.89%

+2.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.66%

9.92%

+4.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.37%

10.56%

+3.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.12%

11.21%

+5.91%