PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PADZX с TUIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PADZX с TUIFX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX) и Toews Unconstrained Income Fund (TUIFX).

PADZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г.. TUIFX управляется Toews Funds. Фонд был запущен 27 авг. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности PADZX и TUIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX) и Toews Unconstrained Income Fund (TUIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PADZX и TUIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PADZX
PGIM Absolute Return Bond Fund		0.47%5.10%7.48%6.11%-1.55%1.87%0.59%11.10%0.71%6.67%
TUIFX
Toews Unconstrained Income Fund		0.31%3.55%4.53%3.08%-4.36%-0.20%2.58%6.97%-2.82%2.10%

Доходность по периодам

С начала года, PADZX показывает доходность 0.47%, что значительно выше, чем у TUIFX с доходностью 0.31%. За последние 10 лет акции PADZX превзошли акции TUIFX по среднегодовой доходности: 4.27% против 2.03% соответственно.

PADZX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.33%
С начала года
0.47%
6 месяцев
1.73%
1 год
4.56%
3 года*
6.15%
5 лет*
3.91%
10 лет*
4.27%

TUIFX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.23%
С начала года
0.31%
6 месяцев
0.30%
1 год
3.55%
3 года*
3.65%
5 лет*
1.49%
10 лет*
2.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Absolute Return Bond Fund

Toews Unconstrained Income Fund

Часто сравнивают с PADZX:
PADZX с GIOIXPADZX с CBYYXPADZX с AGGPADZX с GSYPADZX с SDVYPADZX с AGZDPADZX с SPY
Часто сравнивают с TUIFX:
TUIFX с AFLIXTUIFX с STBNXTUIFX с JUCIXTUIFX с PDINXTUIFX с TTDAXTUIFX с SVARXTUIFX с RBSIX

Сравнение комиссий PADZX и TUIFX

PADZX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии TUIFX в 1.25%.

TUIFX
Toews Unconstrained Income Fund
PADZX
PGIM Absolute Return Bond Fund

Доходность на риск

PADZX vs. TUIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PADZX
Ранг доходности на риск PADZX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PADZX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PADZX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PADZX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PADZX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PADZX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
TUIFX
Ранг доходности на риск TUIFX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TUIFX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUIFX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUIFX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUIFX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUIFX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PADZX c TUIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX) и Toews Unconstrained Income Fund (TUIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PADZXTUIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.66

1.64

+1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.91

2.47

+3.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.36

1.34

+1.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.09

4.22

+0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.38

9.94

+8.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PADZX vs. TUIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PADZX на текущий момент составляет 2.66, что выше коэффициента Шарпа TUIFX равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PADZX и TUIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PADZXTUIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66

1.64

+1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.90

0.57

+1.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.37

0.75

+0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.18

0.77

+0.41

Корреляция

Корреляция между PADZX и TUIFX составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PADZX и TUIFX

Дивидендная доходность PADZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что больше доходности TUIFX в 4.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PADZX
PGIM Absolute Return Bond Fund		4.68%5.07%5.18%4.09%2.89%2.40%3.41%10.79%5.02%2.75%2.36%2.38%
TUIFX
Toews Unconstrained Income Fund		4.18%4.17%4.68%4.09%1.05%2.13%1.33%2.44%2.05%4.34%2.29%1.19%

Просадки

Сравнение просадок PADZX и TUIFX

Максимальная просадка PADZX за все время составила -17.99%, что больше максимальной просадки TUIFX в -7.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PADZX и TUIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

PADZXTUIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.99%

-7.37%

-10.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.66%

-0.87%

+0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.05%

-7.37%

+3.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.99%

-7.37%

-10.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

-0.56%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.96%

-2.09%

+1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.24%

0.37%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности PADZX и TUIFX

Текущая волатильность для PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX) составляет 0.36%, в то время как у Toews Unconstrained Income Fund (TUIFX) волатильность равна 0.47%. Это указывает на то, что PADZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TUIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PADZXTUIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.36%

0.47%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.10%

1.25%

-0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72%

2.17%

-0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.06%

2.62%

-0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.13%

2.70%

+0.43%