PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PADZX с SCFZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PADZX с SCFZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX) и PGIM Securitized Credit Fund (SCFZX).

PADZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г.. SCFZX управляется PGIM. Фонд был запущен 30 июн. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности PADZX и SCFZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX) и PGIM Securitized Credit Fund (SCFZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PADZX и SCFZX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PADZX
PGIM Absolute Return Bond Fund		0.36%5.10%7.48%6.11%-1.55%1.87%0.59%6.40%
SCFZX
PGIM Securitized Credit Fund		0.60%5.75%9.41%8.67%-0.84%5.27%-0.33%1.73%

Доходность по периодам

С начала года, PADZX показывает доходность 0.36%, что значительно ниже, чем у SCFZX с доходностью 0.60%.

PADZX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.54%
С начала года
0.36%
6 месяцев
1.62%
1 год
4.44%
3 года*
6.11%
5 лет*
3.89%
10 лет*
4.26%

SCFZX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.20%
С начала года
0.60%
6 месяцев
2.11%
1 год
5.42%
3 года*
7.45%
5 лет*
5.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Absolute Return Bond Fund

PGIM Securitized Credit Fund

Часто сравнивают с PADZX:
PADZX с GIOIXPADZX с CBYYXPADZX с AGGPADZX с GSYPADZX с SDVYPADZX с AGZDPADZX с SPY
Часто сравнивают с SCFZX:
SCFZX с PIMIXSCFZX с JAAASCFZX с VRPSCFZX с AFLIXSCFZX с RBSIXSCFZX с APFPXSCFZX с ACFIX

Сравнение комиссий PADZX и SCFZX

PADZX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии SCFZX в 0.65%.

PADZX
PGIM Absolute Return Bond Fund
SCFZX
PGIM Securitized Credit Fund

Доходность на риск

PADZX vs. SCFZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PADZX
Ранг доходности на риск PADZX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PADZX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PADZX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PADZX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PADZX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PADZX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
SCFZX
Ранг доходности на риск SCFZX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCFZX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCFZX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCFZX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCFZX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCFZX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PADZX c SCFZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX) и PGIM Securitized Credit Fund (SCFZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PADZXSCFZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.52

3.35

-0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.56

9.08

-3.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.25

3.40

-1.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.98

6.24

-1.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.39

25.26

-6.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PADZX vs. SCFZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PADZX на текущий момент составляет 2.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCFZX равному 3.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PADZX и SCFZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PADZXSCFZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

3.35

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.89

2.73

-0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

1.31

-0.14

Корреляция

Корреляция между PADZX и SCFZX составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PADZX и SCFZX

Дивидендная доходность PADZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что меньше доходности SCFZX в 4.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PADZX
PGIM Absolute Return Bond Fund		4.68%5.07%5.18%4.09%2.89%2.40%3.41%10.79%5.02%2.75%2.36%2.38%
SCFZX
PGIM Securitized Credit Fund		4.75%5.25%6.55%5.58%4.97%2.56%3.08%2.43%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PADZX и SCFZX

Максимальная просадка PADZX за все время составила -17.99%, примерно равная максимальной просадке SCFZX в -17.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PADZX и SCFZX.

Загрузка...

Показатели просадок

PADZXSCFZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.99%

-17.20%

-0.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.87%

-0.93%

+0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.05%

-4.13%

+0.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-0.31%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.96%

-1.09%

+0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.27%

0.23%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности PADZX и SCFZX

PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX) имеет более высокую волатильность в 0.35% по сравнению с PGIM Securitized Credit Fund (SCFZX) с волатильностью 0.20%. Это указывает на то, что PADZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCFZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PADZXSCFZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.35%

0.20%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.16%

1.03%

+0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80%

1.65%

+0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.06%

1.89%

+0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.13%

3.38%

-0.25%