PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PADZX с PWJZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PADZX с PWJZX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX) и PGIM Jennison International Opportunities Fund (PWJZX).

PADZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г.. PWJZX управляется PGIM. Фонд был запущен 4 июн. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности PADZX и PWJZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX) и PGIM Jennison International Opportunities Fund (PWJZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PADZX и PWJZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PADZX
PGIM Absolute Return Bond Fund		0.47%5.10%7.48%6.11%-1.55%1.87%0.59%11.10%0.71%6.67%
PWJZX
PGIM Jennison International Opportunities Fund		-6.38%14.53%6.84%20.25%-36.95%13.27%55.57%38.16%-12.93%49.58%

Доходность по периодам

С начала года, PADZX показывает доходность 0.47%, что значительно выше, чем у PWJZX с доходностью -6.38%. За последние 10 лет акции PADZX уступали акциям PWJZX по среднегодовой доходности: 4.27% против 10.20% соответственно.

PADZX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.33%
С начала года
0.47%
6 месяцев
1.73%
1 год
4.56%
3 года*
6.15%
5 лет*
3.91%
10 лет*
4.27%

PWJZX

1 день
2.66%
1 месяц
-3.71%
С начала года
-6.38%
6 месяцев
-11.15%
1 год
6.56%
3 года*
6.17%
5 лет*
-0.52%
10 лет*
10.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Absolute Return Bond Fund

PGIM Jennison International Opportunities Fund

Часто сравнивают с PADZX:
PADZX с GIOIXPADZX с CBYYXPADZX с AGGPADZX с GSYPADZX с SDVYPADZX с AGZDPADZX с SPY
Часто сравнивают с PWJZX:
PWJZX с TBWIXPWJZX с GSINXPWJZX с MIEIXPWJZX с DBEFPWJZX с STITXPWJZX с PFORXPWJZX с ARTKX

Сравнение комиссий PADZX и PWJZX

PADZX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии PWJZX в 0.90%.

PWJZX
PGIM Jennison International Opportunities Fund
PADZX
PGIM Absolute Return Bond Fund

Доходность на риск

PADZX vs. PWJZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PADZX
Ранг доходности на риск PADZX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PADZX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PADZX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PADZX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PADZX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PADZX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
PWJZX
Ранг доходности на риск PWJZX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWJZX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWJZX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWJZX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWJZX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWJZX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PADZX c PWJZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX) и PGIM Jennison International Opportunities Fund (PWJZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PADZXPWJZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.66

0.33

+2.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.91

0.61

+5.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.36

1.08

+1.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.09

0.40

+4.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.38

1.50

+16.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PADZX vs. PWJZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PADZX на текущий момент составляет 2.66, что выше коэффициента Шарпа PWJZX равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PADZX и PWJZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PADZXPWJZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66

0.33

+2.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.90

-0.02

+1.93

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.37

0.49

+0.88

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.18

0.42

+0.76

Корреляция

Корреляция между PADZX и PWJZX составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PADZX и PWJZX

Дивидендная доходность PADZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что больше доходности PWJZX в 0.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PADZX
PGIM Absolute Return Bond Fund		4.68%5.07%5.18%4.09%2.89%2.40%3.41%10.79%5.02%2.75%2.36%2.38%
PWJZX
PGIM Jennison International Opportunities Fund		0.20%0.19%0.07%0.09%0.00%0.09%0.00%0.00%0.06%0.17%0.24%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PADZX и PWJZX

Максимальная просадка PADZX за все время составила -17.99%, что меньше максимальной просадки PWJZX в -48.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PADZX и PWJZX.

Загрузка...

Показатели просадок

PADZXPWJZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.99%

-48.22%

+30.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.66%

-18.08%

+17.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.05%

-48.22%

+44.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.99%

-48.22%

+30.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

-19.81%

+19.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.96%

-13.08%

+12.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.24%

4.79%

-4.55%

Волатильность

Сравнение волатильности PADZX и PWJZX

Текущая волатильность для PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX) составляет 0.36%, в то время как у PGIM Jennison International Opportunities Fund (PWJZX) волатильность равна 11.31%. Это указывает на то, что PADZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PWJZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PADZXPWJZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.36%

11.31%

-10.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.10%

16.22%

-15.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72%

21.83%

-20.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.06%

21.76%

-19.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.13%

20.70%

-17.57%