PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PADLX с VSVNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PADLX с VSVNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX) и Vanguard Target Retirement 2070 Fund (VSVNX).

PADLX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г.. VSVNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 июн. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности PADLX и VSVNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX) и Vanguard Target Retirement 2070 Fund (VSVNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PADLX и VSVNX

2026 (YTD)2025202420232022
PADLX
Putnam Retirement Advantage Maturity Fund		-0.28%10.83%8.34%11.01%-0.68%
VSVNX
Vanguard Target Retirement 2070 Fund		-0.47%21.43%14.38%20.45%1.72%

Доходность по периодам

С начала года, PADLX показывает доходность -0.28%, что значительно выше, чем у VSVNX с доходностью -0.47%.

PADLX

1 день
0.55%
1 месяц
-2.39%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
1.83%
1 год
9.84%
3 года*
8.76%
5 лет*
3.42%
10 лет*
—

VSVNX

1 день
0.99%
1 месяц
-2.76%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
2.01%
1 год
20.50%
3 года*
16.01%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Retirement Advantage Maturity Fund

Vanguard Target Retirement 2070 Fund

Часто сравнивают с PADLX:
PADLX с LTSTXPADLX с FATWXPADLX с FHFAXPADLX с TLTIXPADLX с FNSFXPADLX с PLHHXPADLX с FYTKX
Часто сравнивают с VSVNX:
VSVNX с VOOVSVNX с VLXVXVSVNX с SWYOXVSVNX с VTIVSVNX с FFSFXVSVNX с VTIVXVSVNX с vtwaX

Сравнение комиссий PADLX и VSVNX

PADLX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии VSVNX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

PADLX
Putnam Retirement Advantage Maturity Fund
VSVNX
Vanguard Target Retirement 2070 Fund

Доходность на риск

PADLX vs. VSVNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PADLX
Ранг доходности на риск PADLX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PADLX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PADLX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PADLX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PADLX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PADLX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
VSVNX
Ранг доходности на риск VSVNX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSVNX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSVNX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSVNX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSVNX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSVNX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PADLX c VSVNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX) и Vanguard Target Retirement 2070 Fund (VSVNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PADLXVSVNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.75

1.42

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.46

2.03

+0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.30

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.23

2.05

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.78

9.19

+0.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PADLX vs. VSVNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PADLX на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSVNX равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PADLX и VSVNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PADLXVSVNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

1.42

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

1.12

-0.57

Корреляция

Корреляция между PADLX и VSVNX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PADLX и VSVNX

Дивидендная доходность PADLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что больше доходности VSVNX в 1.83%

TTM202520242023202220212020
PADLX
Putnam Retirement Advantage Maturity Fund		4.74%5.03%3.71%2.91%1.01%1.45%1.66%
VSVNX
Vanguard Target Retirement 2070 Fund		1.83%1.82%1.79%1.57%0.91%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PADLX и VSVNX

Максимальная просадка PADLX за все время составила -18.87%, что больше максимальной просадки VSVNX в -15.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PADLX и VSVNX.

Загрузка...

Показатели просадок

PADLXVSVNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.87%

-15.39%

-3.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.65%

-8.94%

+4.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.93%

-5.60%

+2.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.95%

-2.57%

-2.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

2.35%

-1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности PADLX и VSVNX

Текущая волатильность для Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX) составляет 2.05%, в то время как у Vanguard Target Retirement 2070 Fund (VSVNX) волатильность равна 5.45%. Это указывает на то, что PADLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSVNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PADLXVSVNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.05%

5.45%

-3.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.27%

9.00%

-5.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.82%

14.99%

-9.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.63%

13.73%

-7.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.56%

13.73%

-6.17%