Сравнение PADLX с URFRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX) и USAA Target Retirement 2040 Fund (URFRX).
PADLX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г.. URFRX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности PADLX и URFRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PADLX и URFRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PADLX Putnam Retirement Advantage Maturity Fund | -0.01% | 10.83% | 8.34% | 11.01% | -12.54% | 2.93% | 7.84% |
URFRX USAA Target Retirement 2040 Fund | 0.98% | 17.49% | 10.37% | 16.75% | -14.86% | 15.88% | 8.79% |
Доходность по периодам
С начала года, PADLX показывает доходность -0.01%, что значительно ниже, чем у URFRX с доходностью 0.98%.
PADLX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- -0.01%
- 6 месяцев
- 2.01%
- 1 год
- 9.93%
- 3 года*
- 8.86%
- 5 лет*
- 3.48%
- 10 лет*
- —
URFRX
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- 0.98%
- 6 месяцев
- 3.20%
- 1 год
- 17.47%
- 3 года*
- 13.37%
- 5 лет*
- 7.33%
- 10 лет*
- 8.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PADLX и URFRX
PADLX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии URFRX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PADLX vs. URFRX — Ранг доходности на риск
PADLX
URFRX
Сравнение PADLX c URFRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX) и USAA Target Retirement 2040 Fund (URFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PADLX | URFRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.75 | 1.49 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.46 | 2.12 | +0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.31 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 2.06 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.74 | 9.72 | +0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PADLX | URFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75 | 1.49 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.60 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.49 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между PADLX и URFRX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PADLX и URFRX
Дивидендная доходность PADLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что меньше доходности URFRX в 6.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PADLX Putnam Retirement Advantage Maturity Fund | 4.73% | 5.03% | 3.71% | 2.91% | 1.01% | 1.45% | 1.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
URFRX USAA Target Retirement 2040 Fund | 6.98% | 7.05% | 2.78% | 3.94% | 10.68% | 7.78% | 5.49% | 12.74% | 9.99% | 6.53% | 3.95% | 2.55% |
Просадки
Сравнение просадок PADLX и URFRX
Максимальная просадка PADLX за все время составила -18.87%, что меньше максимальной просадки URFRX в -39.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PADLX и URFRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PADLX | URFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.87% | -39.33% | +20.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.63% | -6.88% | +3.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.87% | -22.27% | +3.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.66% | -4.07% | +1.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.95% | -5.23% | +0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.07% | 1.88% | -0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности PADLX и URFRX
Текущая волатильность для Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX) составляет 2.04%, в то время как у USAA Target Retirement 2040 Fund (URFRX) волатильность равна 4.48%. Это указывает на то, что PADLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PADLX | URFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.04% | 4.48% | -2.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.28% | 7.34% | -4.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.82% | 12.10% | -6.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.63% | 12.30% | -5.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.55% | 13.04% | -5.49% |