PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PADLX с FNSFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PADLX с FNSFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX) и Fidelity Freedom 2060 Fund Class K (FNSFX).

PADLX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г.. FNSFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 июл. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности PADLX и FNSFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX) и Fidelity Freedom 2060 Fund Class K (FNSFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PADLX и FNSFX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PADLX
Putnam Retirement Advantage Maturity Fund		-0.28%10.83%8.34%11.01%-12.54%2.93%7.84%
FNSFX
Fidelity Freedom 2060 Fund Class K		-0.46%23.84%14.14%20.59%-18.20%16.68%17.45%

Доходность по периодам

С начала года, PADLX показывает доходность -0.28%, что значительно выше, чем у FNSFX с доходностью -0.46%.

PADLX

1 день
0.55%
1 месяц
-2.39%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
1.83%
1 год
9.84%
3 года*
8.76%
5 лет*
3.42%
10 лет*
—

FNSFX

1 день
3.12%
1 месяц
-5.82%
С начала года
-0.46%
6 месяцев
3.04%
1 год
22.59%
3 года*
16.58%
5 лет*
8.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Retirement Advantage Maturity Fund

Fidelity Freedom 2060 Fund Class K

Часто сравнивают с PADLX:
PADLX с LTSTXPADLX с FATWXPADLX с TLTIXPADLX с FHFAXPADLX с PLHHXPADLX с FYTKXPADLX с FFTHX
Часто сравнивают с FNSFX:
FNSFX с VTTSXFNSFX с VOOFNSFX с FXAIXFNSFX с FFOLXFNSFX с FSKAXFNSFX с FZROXFNSFX с FBGRX

Сравнение комиссий PADLX и FNSFX

PADLX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии FNSFX в 0.65%.

FNSFX
Fidelity Freedom 2060 Fund Class K
PADLX
Putnam Retirement Advantage Maturity Fund

Доходность на риск

PADLX vs. FNSFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PADLX
Ранг доходности на риск PADLX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PADLX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PADLX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PADLX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PADLX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PADLX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FNSFX
Ранг доходности на риск FNSFX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNSFX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNSFX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNSFX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNSFX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNSFX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PADLX c FNSFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX) и Fidelity Freedom 2060 Fund Class K (FNSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PADLXFNSFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.75

1.44

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.46

2.05

+0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.31

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.23

1.89

+0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.78

8.36

+1.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PADLX vs. FNSFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PADLX на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNSFX равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PADLX и FNSFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PADLXFNSFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

1.44

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.58

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.65

-0.10

Корреляция

Корреляция между PADLX и FNSFX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PADLX и FNSFX

Дивидендная доходность PADLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что больше доходности FNSFX в 3.72%

TTM202520242023202220212020201920182017
PADLX
Putnam Retirement Advantage Maturity Fund		4.74%5.03%3.71%2.91%1.01%1.45%1.66%0.00%0.00%0.00%
FNSFX
Fidelity Freedom 2060 Fund Class K		3.72%3.70%2.32%2.13%10.66%10.24%3.89%5.99%5.94%2.45%

Просадки

Сравнение просадок PADLX и FNSFX

Максимальная просадка PADLX за все время составила -18.87%, что меньше максимальной просадки FNSFX в -30.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PADLX и FNSFX.

Загрузка...

Показатели просадок

PADLXFNSFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.87%

-30.92%

+12.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.65%

-11.19%

+6.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.87%

-27.31%

+8.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.93%

-6.94%

+4.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.95%

-5.69%

+0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

2.53%

-1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности PADLX и FNSFX

Текущая волатильность для Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX) составляет 2.05%, в то время как у Fidelity Freedom 2060 Fund Class K (FNSFX) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что PADLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PADLXFNSFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.05%

6.71%

-4.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.27%

10.05%

-6.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.82%

16.25%

-10.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.63%

14.90%

-8.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.56%

15.98%

-8.42%