Сравнение PADLX с SWNRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX) и Schwab Target 2050 Fund (SWNRX).
PADLX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г.. SWNRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 22 янв. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности PADLX и SWNRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PADLX и SWNRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PADLX Putnam Retirement Advantage Maturity Fund | -0.28% | 10.83% | 8.34% | 11.01% | -12.54% | 2.93% | 7.84% |
SWNRX Schwab Target 2050 Fund | -1.40% | 19.56% | 13.90% | 20.65% | -19.60% | 17.76% | 14.31% |
Доходность по периодам
С начала года, PADLX показывает доходность -0.28%, что значительно выше, чем у SWNRX с доходностью -1.40%.
PADLX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 9.84%
- 3 года*
- 8.76%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- —
SWNRX
- 1 день
- 2.60%
- 1 месяц
- -5.96%
- С начала года
- -1.40%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 18.52%
- 3 года*
- 14.85%
- 5 лет*
- 7.60%
- 10 лет*
- 10.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PADLX и SWNRX
PADLX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии SWNRX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PADLX vs. SWNRX — Ранг доходности на риск
PADLX
SWNRX
Сравнение PADLX c SWNRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX) и Schwab Target 2050 Fund (SWNRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PADLX | SWNRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.75 | 1.24 | +0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.46 | 1.79 | +0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.26 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | 1.76 | +0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.78 | 7.87 | +1.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PADLX | SWNRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75 | 1.24 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.47 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.63 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между PADLX и SWNRX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PADLX и SWNRX
Дивидендная доходность PADLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что меньше доходности SWNRX в 4.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PADLX Putnam Retirement Advantage Maturity Fund | 4.74% | 5.03% | 3.71% | 2.91% | 1.01% | 1.45% | 1.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SWNRX Schwab Target 2050 Fund | 4.98% | 4.91% | 3.33% | 3.38% | 8.27% | 5.97% | 2.35% | 4.95% | 6.51% | 2.71% | 5.34% | 5.80% |
Просадки
Сравнение просадок PADLX и SWNRX
Максимальная просадка PADLX за все время составила -18.87%, что меньше максимальной просадки SWNRX в -31.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PADLX и SWNRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PADLX | SWNRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.87% | -31.50% | +12.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.65% | -10.67% | +6.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.87% | -31.18% | +12.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.93% | -6.79% | +3.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.95% | -5.53% | +0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.06% | 2.39% | -1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности PADLX и SWNRX
Текущая волатильность для Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX) составляет 2.05%, в то время как у Schwab Target 2050 Fund (SWNRX) волатильность равна 5.73%. Это указывает на то, что PADLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWNRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PADLX | SWNRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.05% | 5.73% | -3.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.27% | 9.10% | -5.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.82% | 15.26% | -9.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.63% | 16.18% | -9.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.56% | 16.27% | -8.71% |