Сравнение PADLX с FIRMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX).
PADLX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г.. FIRMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности PADLX и FIRMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PADLX и FIRMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PADLX Putnam Retirement Advantage Maturity Fund | -0.01% | 10.83% | 8.34% | 11.01% | -12.54% | 2.93% | 7.84% |
FIRMX Fidelity Managed Retirement Income Fund | 0.34% | 9.95% | 4.29% | 8.07% | -11.66% | 2.77% | 8.18% |
Доходность по периодам
С начала года, PADLX показывает доходность -0.01%, что значительно ниже, чем у FIRMX с доходностью 0.34%.
PADLX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- -0.01%
- 6 месяцев
- 2.01%
- 1 год
- 9.93%
- 3 года*
- 8.86%
- 5 лет*
- 3.48%
- 10 лет*
- —
FIRMX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.35%
- С начала года
- 0.34%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 7.61%
- 3 года*
- 6.26%
- 5 лет*
- 2.48%
- 10 лет*
- 4.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PADLX и FIRMX
PADLX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии FIRMX в 0.45%.
Доходность на риск
PADLX vs. FIRMX — Ранг доходности на риск
PADLX
FIRMX
Сравнение PADLX c FIRMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PADLX | FIRMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.75 | 1.66 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.46 | 2.33 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.33 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 2.31 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.74 | 9.05 | +0.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PADLX | FIRMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75 | 1.66 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.48 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.53 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между PADLX и FIRMX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PADLX и FIRMX
Дивидендная доходность PADLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности FIRMX в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PADLX Putnam Retirement Advantage Maturity Fund | 4.73% | 5.03% | 3.71% | 2.91% | 1.01% | 1.45% | 1.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FIRMX Fidelity Managed Retirement Income Fund | 3.14% | 3.13% | 3.02% | 2.81% | 4.54% | 3.56% | 2.48% | 2.59% | 4.65% | 8.57% | 1.67% | 1.68% |
Просадки
Сравнение просадок PADLX и FIRMX
Максимальная просадка PADLX за все время составила -18.87%, что меньше максимальной просадки FIRMX в -33.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PADLX и FIRMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PADLX | FIRMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.87% | -33.73% | +14.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.63% | -3.44% | -0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.87% | -16.11% | -2.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.66% | -2.36% | -0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.95% | -3.73% | -1.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.07% | 0.88% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности PADLX и FIRMX
Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX) имеют волатильность 2.04% и 2.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PADLX | FIRMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.04% | 2.06% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.28% | 2.94% | +0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.82% | 4.64% | +1.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.63% | 5.22% | +1.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.55% | 4.48% | +3.07% |