PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PACIX с WESRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PACIX с WESRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Convertible Securities Fund (PACIX) и TETON Convertible Securities Fund (WESRX).

PACIX управляется Columbia. Фонд был запущен 24 сент. 1987 г.. WESRX управляется Teton Westwood Funds. Фонд был запущен 29 сент. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности PACIX и WESRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Convertible Securities Fund (PACIX) и TETON Convertible Securities Fund (WESRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PACIX и WESRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PACIX
Columbia Convertible Securities Fund		2.71%19.58%9.51%11.91%-19.54%3.71%47.86%26.15%-1.03%15.07%
WESRX
TETON Convertible Securities Fund		-0.65%17.20%11.73%5.09%-21.96%2.21%27.22%24.42%-0.80%17.58%

Доходность по периодам

С начала года, PACIX показывает доходность 2.71%, что значительно выше, чем у WESRX с доходностью -0.65%. За последние 10 лет акции PACIX превзошли акции WESRX по среднегодовой доходности: 11.83% против 7.95% соответственно.

PACIX

1 день
2.67%
1 месяц
-4.67%
С начала года
2.71%
6 месяцев
3.79%
1 год
25.15%
3 года*
13.15%
5 лет*
3.92%
10 лет*
11.83%

WESRX

1 день
3.08%
1 месяц
-4.39%
С начала года
-0.65%
6 месяцев
-3.10%
1 год
19.12%
3 года*
9.45%
5 лет*
1.73%
10 лет*
7.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Convertible Securities Fund

TETON Convertible Securities Fund

Часто сравнивают с PACIX:
PACIX с FHYTXPACIX с PCONXPACIX с FISCXPACIX с PBXIXPACIX с CHIPACIX с LCFYXPACIX с ANNPX
Часто сравнивают с WESRX:
WESRX с IHFAXWESRX с ANNPXWESRX с IDIVXWESRX с AVKWESRX с FISCXWESRX с PBXIXWESRX с CNSDX

Сравнение комиссий PACIX и WESRX

PACIX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии WESRX в 1.15%.

WESRX
TETON Convertible Securities Fund
PACIX
Columbia Convertible Securities Fund

Доходность на риск

PACIX vs. WESRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PACIX
Ранг доходности на риск PACIX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PACIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PACIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PACIX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PACIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PACIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
WESRX
Ранг доходности на риск WESRX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WESRX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WESRX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WESRX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WESRX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WESRX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PACIX c WESRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Convertible Securities Fund (PACIX) и TETON Convertible Securities Fund (WESRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PACIXWESRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

1.19

+0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

1.67

+0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.22

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.18

1.60

+1.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.37

4.86

+6.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PACIX vs. WESRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PACIX на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа WESRX равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PACIX и WESRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PACIXWESRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

1.19

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.12

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

0.59

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.48

+0.34

Корреляция

Корреляция между PACIX и WESRX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PACIX и WESRX

Дивидендная доходность PACIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности WESRX в 8.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PACIX
Columbia Convertible Securities Fund		1.45%1.45%1.96%2.53%9.87%22.27%7.81%6.29%5.29%2.75%2.34%9.91%
WESRX
TETON Convertible Securities Fund		8.12%8.95%2.87%2.63%11.45%10.69%3.13%2.75%5.87%1.95%5.10%0.25%

Просадки

Сравнение просадок PACIX и WESRX

Максимальная просадка PACIX за все время составила -43.86%, что меньше максимальной просадки WESRX в -51.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PACIX и WESRX.

Загрузка...

Показатели просадок

PACIXWESRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.86%

-51.81%

+7.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.85%

-12.04%

+4.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.71%

-31.66%

+4.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.74%

-31.66%

+2.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.39%

-9.33%

+3.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.86%

-9.12%

+2.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

3.96%

-1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности PACIX и WESRX

Columbia Convertible Securities Fund (PACIX) и TETON Convertible Securities Fund (WESRX) имеют волатильность 6.56% и 6.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PACIXWESRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.56%

6.75%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.95%

13.54%

-1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.88%

16.53%

-1.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.01%

14.19%

-1.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.27%

13.45%

-0.18%