PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PACIX с WESRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PACIX с WESRX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PACIX (Columbia Convertible Securities Fund) and WESRX (TETON Convertible Securities Fund) are both Convertible Bonds funds. Over the past 10 years, PACIX returned 13.47%/yr vs 9.89%/yr for WESRX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PACIX charges 1.12%/yr vs 1.15%/yr for WESRX.

Доходность

Сравнение доходности PACIX и WESRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Convertible Securities Fund (PACIX) и TETON Convertible Securities Fund (WESRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PACIX показывает доходность 24.05%, что значительно выше, чем у WESRX с доходностью 22.66%. За последние 10 лет акции PACIX превзошли акции WESRX по среднегодовой доходности: 13.47% против 9.89% соответственно.

PACIX

1 день
1.28%
1 месяц
7.88%
С начала года
24.05%
6 месяцев
23.90%
1 год
44.22%
3 года*
20.29%
5 лет*
8.24%
10 лет*
13.47%

WESRX

1 день
1.68%
1 месяц
9.95%
С начала года
22.66%
6 месяцев
19.29%
1 год
40.19%
3 года*
17.64%
5 лет*
6.25%
10 лет*
9.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PACIX и WESRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PACIX
Columbia Convertible Securities Fund		24.05%19.58%9.51%11.91%-19.54%3.71%47.86%26.15%-1.03%15.07%
WESRX
TETON Convertible Securities Fund		22.66%17.20%11.73%5.09%-21.96%2.21%27.22%24.42%-0.80%17.58%

Correlation

The correlation between PACIX and WESRX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 1997 г.

0.78

The correlation between PACIX and WESRX shifts across timeframes, from 0.78 (all time) to 0.94 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Convertible Securities Fund

TETON Convertible Securities Fund

Часто сравнивают с PACIX:
PACIX с FHYTXPACIX с LCFYXPACIX с NCZPACIX с PCONXPACIX с PBXIXPACIX с ANNPXPACIX с FISCX
Часто сравнивают с WESRX:
WESRX с IHFAXWESRX с AVKWESRX с ANNPXWESRX с IDIVXWESRX с CXGCXWESRX с FISCXWESRX с PBXIX

Доходность на риск

PACIX vs. WESRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PACIX
Ранг доходности на риск PACIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PACIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PACIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PACIX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PACIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PACIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
WESRX
Ранг доходности на риск WESRX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WESRX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WESRX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WESRX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WESRX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WESRX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PACIX c WESRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Convertible Securities Fund (PACIX) и TETON Convertible Securities Fund (WESRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PACIXWESRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.19
2.56

+0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.10
3.32

+0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.43

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.82

3.50

+2.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.25

10.63

+12.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PACIX vs. WESRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PACIX на текущий момент составляет 3.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WESRX равному 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PACIX и WESRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PACIXWESRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.19

2.56

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.44

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.01

0.73

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.53

+0.33

Просадки

Сравнение просадок PACIX и WESRX

Максимальная просадка PACIX за все время составила -43.86%, что меньше максимальной просадки WESRX в -51.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PACIX и WESRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PACIXWESRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.86%

-51.81%

+7.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.85%

-11.95%

+4.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.15%

-13.89%

+1.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.71%

-31.66%

+4.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.74%

-31.66%

+2.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.83%

-9.08%

+2.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

3.92%

-1.96%

Волатильность

Сравнение волатильности PACIX и WESRX

Текущая волатильность для Columbia Convertible Securities Fund (PACIX) составляет 4.69%, в то время как у TETON Convertible Securities Fund (WESRX) волатильность равна 5.64%. Это указывает на то, что PACIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WESRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PACIXWESRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.69%

5.64%

-0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.64%

13.40%

-1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.33%

16.36%

-2.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.07%

14.35%

-1.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.40%

13.58%

-0.18%

Сравнение комиссий PACIX и WESRX

PACIX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии WESRX в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PACIX и WESRX

Дивидендная доходность PACIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности WESRX в 6.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PACIX
Columbia Convertible Securities Fund		1.20%1.45%1.96%2.53%9.87%22.27%7.81%6.29%5.29%2.75%2.34%9.91%
WESRX
TETON Convertible Securities Fund		6.66%8.95%2.87%2.63%11.45%10.69%3.13%2.75%5.87%1.95%5.10%0.25%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, PACIX and WESRX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

WESRX has higher volatility (5.64%) compared to PACIX (4.69%). In terms of maximum drawdown, PACIX dropped -43.86% vs WESRX's -51.81%.

PACIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs 2.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PACIX и WESRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор