PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PACEX с VEGBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PACEX с VEGBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Emerging Markets Corporate Bond Fund (PACEX) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX).

PACEX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 23 мая 2012 г.. VEGBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 6 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности PACEX и VEGBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Emerging Markets Corporate Bond Fund (PACEX) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PACEX и VEGBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PACEX
T. Rowe Price Emerging Markets Corporate Bond Fund		-1.68%8.38%6.64%6.38%-13.41%-2.01%6.59%12.82%-1.80%7.59%
VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares		-1.39%14.46%7.60%13.81%-13.02%-1.44%15.18%17.87%-0.66%11.65%

Доходность по периодам

С начала года, PACEX показывает доходность -1.68%, что значительно ниже, чем у VEGBX с доходностью -1.39%.

PACEX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.76%
С начала года
-1.68%
6 месяцев
-0.80%
1 год
4.21%
3 года*
6.13%
5 лет*
0.75%
10 лет*
3.41%

VEGBX

1 день
0.45%
1 месяц
-2.92%
С начала года
-1.39%
6 месяцев
1.96%
1 год
9.61%
3 года*
10.46%
5 лет*
4.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Emerging Markets Corporate Bond Fund

Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с PACEX:
PACEX с PBDIXPACEX с PYELXPACEX с PYCEXPACEX с EIDOXPACEX с AMAPXPACEX с EDFPACEX с GMOQX
Часто сравнивают с VEGBX:
VEGBX с VEMBXVEGBX с VWOVEGBX с VGCAXVEGBX с VEMAXVEGBX с VVIAXVEGBX с VGAVXVEGBX с VTINX

Сравнение комиссий PACEX и VEGBX

PACEX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии VEGBX в 0.40%.

PACEX
T. Rowe Price Emerging Markets Corporate Bond Fund
VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares

Доходность на риск

PACEX vs. VEGBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PACEX
Ранг доходности на риск PACEX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PACEX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PACEX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PACEX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PACEX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PACEX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
VEGBX
Ранг доходности на риск VEGBX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGBX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGBX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGBX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGBX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGBX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PACEX c VEGBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Emerging Markets Corporate Bond Fund (PACEX) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PACEXVEGBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

2.03

-0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

2.91

-1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.42

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

2.40

-1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.13

10.58

-5.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PACEX vs. VEGBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PACEX на текущий момент составляет 1.37, что ниже коэффициента Шарпа VEGBX равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PACEX и VEGBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PACEXVEGBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

2.03

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.68

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

1.03

-0.09

Корреляция

Корреляция между PACEX и VEGBX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PACEX и VEGBX

Дивидендная доходность PACEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, что меньше доходности VEGBX в 5.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PACEX
T. Rowe Price Emerging Markets Corporate Bond Fund		5.19%5.50%4.76%3.86%3.06%3.36%3.85%4.26%4.46%3.94%4.27%4.92%
VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares		5.80%6.34%7.02%7.20%5.61%5.14%4.62%6.42%5.00%0.39%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PACEX и VEGBX

Максимальная просадка PACEX за все время составила -23.40%, примерно равная максимальной просадке VEGBX в -24.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PACEX и VEGBX.

Загрузка...

Показатели просадок

PACEXVEGBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.40%

-24.27%

+0.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.35%

-4.13%

+0.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.40%

-24.27%

+0.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.07%

-3.35%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.20%

-3.90%

-0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

0.95%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности PACEX и VEGBX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Emerging Markets Corporate Bond Fund (PACEX) составляет 0.87%, в то время как у Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX) волатильность равна 2.10%. Это указывает на то, что PACEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEGBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PACEXVEGBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.87%

2.10%

-1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.81%

2.87%

-1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.19%

4.98%

-1.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.43%

6.27%

-2.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.06%

6.37%

-2.31%