Сравнение PACEX с PBDIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Emerging Markets Corporate Bond Fund (PACEX) и T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund (PBDIX).
PACEX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 23 мая 2012 г.. PBDIX управляется T. Rowe Price.
Доходность
Сравнение доходности PACEX и PBDIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PACEX и PBDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PACEX T. Rowe Price Emerging Markets Corporate Bond Fund | -1.68% | 8.38% | 6.64% | 6.38% | -13.41% | -2.01% | 6.59% | 12.82% | -1.80% | 8.88% |
PBDIX T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund | -0.12% | 10.63% | 1.96% | 5.47% | -14.24% | -1.45% | 8.17% | 8.69% | -0.01% | 3.83% |
Доходность по периодам
С начала года, PACEX показывает доходность -1.68%, что значительно ниже, чем у PBDIX с доходностью -0.12%. За последние 10 лет акции PACEX превзошли акции PBDIX по среднегодовой доходности: 3.41% против 2.04% соответственно.
PACEX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- -1.68%
- 6 месяцев
- -0.80%
- 1 год
- 4.32%
- 3 года*
- 6.13%
- 5 лет*
- 0.75%
- 10 лет*
- 3.41%
PBDIX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 7.20%
- 3 года*
- 4.86%
- 5 лет*
- 0.66%
- 10 лет*
- 2.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PACEX и PBDIX
PACEX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии PBDIX в 0.23%.
Доходность на риск
PACEX vs. PBDIX — Ранг доходности на риск
PACEX
PBDIX
Сравнение PACEX c PBDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Emerging Markets Corporate Bond Fund (PACEX) и T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund (PBDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PACEX | PBDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 1.66 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 2.40 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.30 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 2.68 | -1.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.25 | 8.52 | -3.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PACEX | PBDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 1.66 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.11 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.41 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 0.86 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между PACEX и PBDIX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PACEX и PBDIX
Дивидендная доходность PACEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, что меньше доходности PBDIX в 7.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PACEX T. Rowe Price Emerging Markets Corporate Bond Fund | 5.19% | 5.50% | 4.76% | 3.86% | 3.06% | 3.36% | 3.85% | 4.26% | 4.46% | 3.94% | 4.27% | 4.92% |
PBDIX T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund | 7.40% | 7.33% | 4.48% | 3.49% | 2.01% | 1.84% | 3.59% | 3.18% | 2.94% | 2.75% | 2.82% | 2.99% |
Просадки
Сравнение просадок PACEX и PBDIX
Максимальная просадка PACEX за все время составила -23.40%, что больше максимальной просадки PBDIX в -19.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PACEX и PBDIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PACEX | PBDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.40% | -19.20% | -4.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.35% | -2.94% | -0.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.40% | -19.10% | -4.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.40% | -19.20% | -4.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.07% | -2.23% | -0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.20% | -2.52% | -1.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 0.93% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности PACEX и PBDIX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Emerging Markets Corporate Bond Fund (PACEX) составляет 0.88%, в то время как у T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund (PBDIX) волатильность равна 1.69%. Это указывает на то, что PACEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PACEX | PBDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.88% | 1.69% | -0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.86% | 2.93% | -1.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.20% | 4.71% | -1.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.44% | 6.02% | -2.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.06% | 4.98% | -0.92% |