PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PACEX с PBDIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PACEX с PBDIX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Emerging Markets Corporate Bond Fund (PACEX) и T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund (PBDIX).

PACEX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 23 мая 2012 г.. PBDIX управляется T. Rowe Price.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PACEX или PBDIX.

Корреляция

Корреляция между PACEX и PBDIX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PACEX и PBDIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Emerging Markets Corporate Bond Fund (PACEX) и T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund (PBDIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PACEX:

1.74

PBDIX:

0.92

Коэф-т Сортино

PACEX:

2.44

PBDIX:

1.34

Коэф-т Омега

PACEX:

1.41

PBDIX:

1.15

Коэф-т Кальмара

PACEX:

0.75

PBDIX:

0.37

Коэф-т Мартина

PACEX:

5.59

PBDIX:

2.23

Индекс Язвы

PACEX:

1.02%

PBDIX:

2.19%

Дневная вол-ть

PACEX:

3.30%

PBDIX:

5.47%

Макс. просадка

PACEX:

-22.57%

PBDIX:

-19.26%

Текущая просадка

PACEX:

-2.28%

PBDIX:

-8.04%

Доходность по периодам

С начала года, PACEX показывает доходность 0.71%, что значительно ниже, чем у PBDIX с доходностью 1.68%. За последние 10 лет акции PACEX превзошли акции PBDIX по среднегодовой доходности: 3.11% против 1.64% соответственно.

PACEX

С начала года

0.71%

1 месяц

1.56%

6 месяцев

0.20%

1 год

5.70%

5 лет

2.87%

10 лет

3.11%

PBDIX

С начала года

1.68%

1 месяц

0.53%

6 месяцев

0.92%

1 год

5.22%

5 лет

-0.43%

10 лет

1.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PACEX и PBDIX

PACEX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии PBDIX в 0.23%.

PACEX
T. Rowe Price Emerging Markets Corporate Bond Fund
PBDIX
T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PACEX и PBDIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PACEX
Ранг риск-скорректированной доходности PACEX, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PACEX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PACEX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PACEX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PACEX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PACEX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
PBDIX
Ранг риск-скорректированной доходности PBDIX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PBDIX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBDIX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBDIX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBDIX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBDIX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PACEX c PBDIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Emerging Markets Corporate Bond Fund (PACEX) и T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund (PBDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PACEX на текущий момент составляет 1.74, что выше коэффициента Шарпа PBDIX равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PACEX и PBDIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PACEX и PBDIX

Дивидендная доходность PACEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что больше доходности PBDIX в 3.85%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PACEX
T. Rowe Price Emerging Markets Corporate Bond Fund		4.93%5.15%4.55%4.12%3.36%3.85%4.26%4.46%3.94%4.28%4.92%4.95%
PBDIX
T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund		3.85%4.11%3.49%2.74%1.85%4.85%2.92%2.94%2.75%2.78%2.90%2.86%

Просадки

Сравнение просадок PACEX и PBDIX

Максимальная просадка PACEX за все время составила -22.57%, что больше максимальной просадки PBDIX в -19.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PACEX и PBDIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PACEX и PBDIX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Emerging Markets Corporate Bond Fund (PACEX) составляет 0.92%, в то время как у T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund (PBDIX) волатильность равна 1.63%. Это указывает на то, что PACEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...