PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PACEX с EIDOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PACEX с EIDOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Emerging Markets Corporate Bond Fund (PACEX) и Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I (EIDOX).

PACEX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 23 мая 2012 г.. EIDOX - это пассивный фонд от Eaton Vance, который отслеживает доходность J.P. Morgan EMB (JEMB) Hard Currency / Local Currency 50-50 Index. Фонд был запущен 3 сент. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности PACEX и EIDOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Emerging Markets Corporate Bond Fund (PACEX) и Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I (EIDOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PACEX и EIDOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PACEX
T. Rowe Price Emerging Markets Corporate Bond Fund		-1.68%8.38%6.64%6.38%-13.41%-2.01%6.59%12.82%-1.80%8.88%
EIDOX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I		1.56%15.59%14.78%11.40%-6.25%1.52%7.39%18.25%-4.28%12.97%

Доходность по периодам

С начала года, PACEX показывает доходность -1.68%, что значительно ниже, чем у EIDOX с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции PACEX уступали акциям EIDOX по среднегодовой доходности: 3.41% против 7.72% соответственно.

PACEX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.76%
С начала года
-1.68%
6 месяцев
-0.80%
1 год
4.21%
3 года*
6.13%
5 лет*
0.75%
10 лет*
3.41%

EIDOX

1 день
0.12%
1 месяц
-2.39%
С начала года
1.56%
6 месяцев
6.74%
1 год
15.27%
3 года*
13.69%
5 лет*
7.66%
10 лет*
7.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Emerging Markets Corporate Bond Fund

Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I

Часто сравнивают с PACEX:
PACEX с PBDIXPACEX с PYELXPACEX с PYCEXPACEX с AMAPXPACEX с EDFPACEX с GMOQXPACEX с DBLEX
Часто сравнивают с EIDOX:
EIDOX с EGRIXEIDOX с EDDEIDOX с PFSIXEIDOX с EICOXEIDOX с AGEPXEIDOX с SITEXEIDOX с AMAPX

Сравнение комиссий PACEX и EIDOX

PACEX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии EIDOX в 0.79%.

PACEX
T. Rowe Price Emerging Markets Corporate Bond Fund
EIDOX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I

Доходность на риск

PACEX vs. EIDOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PACEX
Ранг доходности на риск PACEX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PACEX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PACEX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PACEX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PACEX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PACEX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
EIDOX
Ранг доходности на риск EIDOX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIDOX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIDOX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIDOX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIDOX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIDOX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PACEX c EIDOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Emerging Markets Corporate Bond Fund (PACEX) и Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I (EIDOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PACEXEIDOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

4.24

-2.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

5.83

-3.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

2.06

-0.73

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

4.21

-2.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.13

16.91

-11.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PACEX vs. EIDOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PACEX на текущий момент составляет 1.37, что ниже коэффициента Шарпа EIDOX равного 4.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PACEX и EIDOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PACEXEIDOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

4.24

-2.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

1.67

-1.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

1.63

-0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

1.65

-0.71

Корреляция

Корреляция между PACEX и EIDOX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PACEX и EIDOX

Дивидендная доходность PACEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, что меньше доходности EIDOX в 11.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PACEX
T. Rowe Price Emerging Markets Corporate Bond Fund		5.19%5.50%4.76%3.86%3.06%3.36%3.85%4.26%4.46%3.94%4.27%4.92%
EIDOX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I		11.11%9.41%8.52%8.97%9.13%7.82%7.66%7.81%8.10%7.85%4.10%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PACEX и EIDOX

Максимальная просадка PACEX за все время составила -23.40%, что больше максимальной просадки EIDOX в -19.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PACEX и EIDOX.

Загрузка...

Показатели просадок

PACEXEIDOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.40%

-19.06%

-4.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.35%

-3.56%

+0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.40%

-17.42%

-5.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.40%

-19.06%

-4.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.07%

-3.45%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.20%

-2.50%

-1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

0.89%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности PACEX и EIDOX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Emerging Markets Corporate Bond Fund (PACEX) составляет 0.87%, в то время как у Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I (EIDOX) волатильность равна 1.78%. Это указывает на то, что PACEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIDOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PACEXEIDOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.87%

1.78%

-0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.81%

2.69%

-0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.19%

3.59%

-0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.43%

4.61%

-1.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.06%

4.76%

-0.70%