PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PACEX с PYELX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PACEX с PYELX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Emerging Markets Corporate Bond Fund (PACEX) и Payden Emerging Markets Local Bond Fund (PYELX).

PACEX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 23 мая 2012 г.. PYELX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности PACEX и PYELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Emerging Markets Corporate Bond Fund (PACEX) и Payden Emerging Markets Local Bond Fund (PYELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PACEX и PYELX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PACEX
T. Rowe Price Emerging Markets Corporate Bond Fund		-1.68%8.38%6.64%6.38%-13.41%-2.01%6.59%12.82%-1.80%8.88%
PYELX
Payden Emerging Markets Local Bond Fund		-3.00%19.79%-3.48%13.16%-11.28%-7.83%1.79%13.92%-8.16%15.38%

Доходность по периодам

С начала года, PACEX показывает доходность -1.68%, что значительно выше, чем у PYELX с доходностью -3.00%. За последние 10 лет акции PACEX превзошли акции PYELX по среднегодовой доходности: 3.41% против 2.42% соответственно.

PACEX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.76%
С начала года
-1.68%
6 месяцев
-0.80%
1 год
4.21%
3 года*
6.13%
5 лет*
0.75%
10 лет*
3.41%

PYELX

1 день
0.63%
1 месяц
-5.30%
С начала года
-3.00%
6 месяцев
0.18%
1 год
11.73%
3 года*
6.28%
5 лет*
2.19%
10 лет*
2.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Emerging Markets Corporate Bond Fund

Payden Emerging Markets Local Bond Fund

Часто сравнивают с PACEX:
PACEX с PBDIXPACEX с PYCEXPACEX с EIDOXPACEX с AMAPXPACEX с EDFPACEX с GMOQXPACEX с DBLEX
Часто сравнивают с PYELX:
PYELX с PELBXPYELX с ABALXPYELX с AGEPXPYELX с GMOQXPYELX с AMAPXPYELX с FNMIXPYELX с VEMBX

Сравнение комиссий PACEX и PYELX

PACEX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии PYELX в 0.09%.

PACEX
T. Rowe Price Emerging Markets Corporate Bond Fund
PYELX
Payden Emerging Markets Local Bond Fund

Доходность на риск

PACEX vs. PYELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PACEX
Ранг доходности на риск PACEX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PACEX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PACEX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PACEX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PACEX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PACEX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
PYELX
Ранг доходности на риск PYELX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYELX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYELX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYELX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYELX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYELX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PACEX c PYELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Emerging Markets Corporate Bond Fund (PACEX) и Payden Emerging Markets Local Bond Fund (PYELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PACEXPYELXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

0.11

+1.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

1.22

+0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.77

-0.44

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

0.24

+1.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.13

3.45

+1.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PACEX vs. PYELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PACEX на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа PYELX равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PACEX и PYELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PACEXPYELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

0.11

+1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.04

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.07

+0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.03

+0.91

Корреляция

Корреляция между PACEX и PYELX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PACEX и PYELX

Дивидендная доходность PACEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, что меньше доходности PYELX в 7.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PACEX
T. Rowe Price Emerging Markets Corporate Bond Fund		5.19%5.50%4.76%3.86%3.06%3.36%3.85%4.26%4.46%3.94%4.27%4.92%
PYELX
Payden Emerging Markets Local Bond Fund		7.49%7.32%7.08%5.38%5.93%5.36%4.69%5.46%6.67%6.15%5.44%5.26%

Просадки

Сравнение просадок PACEX и PYELX

Максимальная просадка PACEX за все время составила -23.40%, что меньше максимальной просадки PYELX в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PACEX и PYELX.

Загрузка...

Показатели просадок

PACEXPYELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.40%

-56.98%

+33.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.35%

-50.21%

+46.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.40%

-51.98%

+28.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.40%

-52.62%

+29.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.07%

-6.64%

+3.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.20%

-16.96%

+12.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

3.54%

-2.63%

Волатильность

Сравнение волатильности PACEX и PYELX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Emerging Markets Corporate Bond Fund (PACEX) составляет 0.87%, в то время как у Payden Emerging Markets Local Bond Fund (PYELX) волатильность равна 3.36%. Это указывает на то, что PACEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PYELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PACEXPYELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.87%

3.36%

-2.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.81%

4.66%

-2.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.19%

111.80%

-108.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.43%

50.59%

-47.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.06%

36.37%

-32.31%