Сравнение PAC с NVS
PAC (Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V.) and NVS (Novartis AG) are both stocks. PAC operates in Airports & Air Services (Industrials), while NVS operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, PAC returned 12.79%/yr vs 10.37%/yr for NVS. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PAC и NVS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAC показывает доходность -14.55%, что значительно ниже, чем у NVS с доходностью 14.15%. За последние 10 лет акции PAC превзошли акции NVS по среднегодовой доходности: 12.79% против 10.37% соответственно.
PAC
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -10.10%
- 6 месяцев
- -12.42%
- С начала года
- -14.55%
- 1 год
- -0.32%
- 3 года*
- 10.86%
- 5 лет*
- 20.92%
- 10 лет*
- 12.79%
NVS
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- 1.19%
- 6 месяцев
- 9.94%
- С начала года
- 14.15%
- 1 год
- 32.95%
- 3 года*
- 19.63%
- 5 лет*
- 14.97%
- 10 лет*
- 10.37%
Сравнение доходности по годам PAC и NVS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAC Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V. | -14.55% | 56.30% | 4.19% | 28.64% | 9.79% | 29.95% | -6.17% | 54.36% | -15.66% | 32.15% |
NVS Novartis AG | 14.15% | 46.95% | 0.02% | 16.14% | 8.06% | -3.65% | 3.34% | 13.92% | 5.95% | 19.42% |
Correlation
The correlation between PAC and NVS is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2006 г. | 0.24 |
The correlation between PAC and NVS shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PAC:
$11.70B
NVS:
$291.42B
PAC:
MX$207.33
NVS:
$7.02
PAC:
18.91
NVS:
21.76
PAC:
1.15
NVS:
1.47
PAC:
6.22
NVS:
5.25
PAC:
4.43
NVS:
7.60
PAC:
MX$33.29B
NVS:
$56.05B
PAC:
MX$10.25B
NVS:
$42.19B
PAC:
MX$19.65B
NVS:
$22.40B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAC vs. NVS — Ранг доходности на риск
PAC
NVS
Сравнение PAC c NVS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V. (PAC) и Novartis AG (NVS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PAC | NVS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.27 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 2.62 | -2.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.02 | 6.27 | -6.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PAC и NVS
Максимальная просадка PAC за все время составила -73.20%, что больше максимальной просадки NVS в -42.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAC и NVS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAC | NVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.20% | -42.10% | -31.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.19% | -12.65% | -13.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.83% | -19.95% | -22.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.83% | -20.42% | -22.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.65% | -26.03% | -40.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.01% | -6.67% | -18.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.53% | -10.91% | -5.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.46% | 5.29% | +8.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAC и NVS
Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V. (PAC) имеет более высокую волатильность в 9.32% по сравнению с Novartis AG (NVS) с волатильностью 7.49%. Это указывает на то, что PAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAC | NVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.32% | 7.49% | +1.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.45% | 16.16% | +10.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.93% | 21.57% | +10.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.26% | 19.15% | +17.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.53% | 19.67% | +18.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAC и NVS
Дивидендная доходность PAC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что меньше доходности NVS в 3.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVS Novartis AG | 3.13% | 2.90% | 3.84% | 3.44% | 3.70% | 3.86% | 3.22% | 3.03% | 3.47% | 3.24% | 3.73% | 3.10% |
PAC Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V. | 1.98% | 3.33% | 4.14% | 4.88% | 5.02% | 4.17% | 0.00% | 4.99% | 6.27% | 5.83% | 4.50% | 3.98% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PAC и NVS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V. и Novartis AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PAC и NVS
PAC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V. сообщила о валовой прибыли в 5.08B при выручке в 11.33B, что соответствует валовой рентабельности в 44.8%.
NVS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Novartis AG сообщила о валовой прибыли в 10.07B при выручке в 13.52B, что соответствует валовой рентабельности в 74.4%.
PAC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V. сообщила об операционной прибыли в 5.08B при выручке в 11.33B, что соответствует операционной рентабельности 44.8%.
NVS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Novartis AG сообщила об операционной прибыли в 4.24B при выручке в 13.52B, что соответствует операционной рентабельности 31.3%.
PAC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V. сообщила о чистой прибыли в 2.78B при выручке в 11.33B, что соответствует чистой рентабельности 24.6%.
NVS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Novartis AG сообщила о чистой прибыли в 3.16B при выручке в 13.52B, что соответствует чистой рентабельности 23.3%.
Часто задаваемые вопросы
PAC and NVS have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PAC has higher volatility (9.32%) compared to NVS (7.49%). In terms of maximum drawdown, PAC dropped -73.20% vs NVS's -42.10%.
NVS currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PAC и NVS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор