PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAC с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAC с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V. (PAC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности PAC и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V. (PAC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAC и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PAC
Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V.		-5.71%56.30%4.19%28.64%9.79%29.95%-6.17%54.36%-15.66%32.15%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, PAC показывает доходность -5.71%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции PAC превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 16.00% против 14.14% соответственно.

PAC

1 день
0.69%
1 месяц
-2.55%
С начала года
-5.71%
6 месяцев
6.94%
1 год
36.99%
3 года*
13.34%
5 лет*
23.68%
10 лет*
16.00%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с PAC:
PAC с OMABPAC с ASRPAC с AENA.MCPAC с QQQPAC с CAAPPAC с PGRPAC с SYY
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

PAC vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAC
Ранг доходности на риск PAC: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAC: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAC: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAC: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAC: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAC: 7373
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAC c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V. (PAC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PACVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.01

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

1.53

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.23

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

1.55

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.26

7.31

-3.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAC vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAC на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAC и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PACVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.01

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.71

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.79

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.83

-0.36

Корреляция

Корреляция между PAC и VOO составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAC и VOO

Дивидендная доходность PAC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAC
Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V.		3.54%3.33%4.14%4.88%5.02%4.17%0.00%4.99%6.27%5.83%4.50%3.98%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок PAC и VOO

Максимальная просадка PAC за все время составила -73.20%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAC и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

PACVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.20%

-33.99%

-39.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.31%

-11.98%

-13.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.83%

-24.52%

-18.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.65%

-33.99%

-32.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.26%

-5.55%

-11.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.50%

-3.72%

-12.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.17%

2.55%

+6.62%

Волатильность

Сравнение волатильности PAC и VOO

Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V. (PAC) имеет более высокую волатильность в 10.31% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что PAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PACVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.31%

5.34%

+4.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.56%

9.47%

+14.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.74%

18.11%

+12.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.99%

16.82%

+19.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.34%

17.99%

+20.35%