PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PABU с USXF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PABU с USXF

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

PABU (iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF) and USXF (iShares ESG Advanced MSCI USA ETF) are both exchange-traded funds - PABU is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Climate Paris Aligned Benchmark Extended Select PAB Index (USD), while USXF is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA Choice ESG Screened Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, PABU returned 18.02%/yr vs 25.87%/yr for USXF. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.10% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности PABU и USXF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF (PABU) и iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PABU показывает доходность 6.81%, что значительно ниже, чем у USXF с доходностью 20.37%.

PABU

1 день
1.98%
1 месяц
1.91%
С начала года
6.81%
6 месяцев
7.83%
1 год
20.95%
3 года*
18.02%
5 лет*
—
10 лет*
—

USXF

1 день
2.44%
1 месяц
5.10%
С начала года
20.37%
6 месяцев
21.61%
1 год
36.09%
3 года*
25.87%
5 лет*
15.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PABU и USXF

2026 (YTD)2025202420232022
PABU
iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF		6.81%13.08%24.84%29.51%-15.45%
USXF
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF		20.37%16.97%26.16%31.65%-14.10%

Correlation

The correlation between PABU and USXF is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2022 г.

0.90

The correlation between PABU and USXF has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PABU и USXF

Секторы
PABU
USXF

Технологии

52.1%
53.9%

Недвижимость

16.6%
4.0%

Коммуникационные услуги

8.4%
2.0%

Финансовые услуги

6.8%
15.1%

Потребительский циклический сектор

6.0%
6.6%

Здравоохранение

5.7%
5.7%

Промышленность

1.6%
8.0%

Коммунальные услуги

1.6%
1.1%

Энергетика

0.9%
0.1%

Сырьевые материалы

0.5%
2.3%

Потребительский защитный сектор

-

0.9%

Технологии

PABU
52.1%
USXF
53.9%

Недвижимость

PABU
16.6%
USXF
4.0%

Коммуникационные услуги

PABU
8.4%
USXF
2.0%

Финансовые услуги

PABU
6.8%
USXF
15.1%

Потребительский циклический сектор

PABU
6.0%
USXF
6.6%

Здравоохранение

PABU
5.7%
USXF
5.7%

Промышленность

PABU
1.6%
USXF
8.0%

Коммунальные услуги

PABU
1.6%
USXF
1.1%

Энергетика

PABU
0.9%
USXF
0.1%

Сырьевые материалы

PABU
0.5%
USXF
2.3%

Потребительский защитный сектор

PABU

-

USXF
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF

iShares ESG Advanced MSCI USA ETF

Часто сравнивают с PABU:
PABU с LRNDPABU с ESGVPABU с PPHPABU с CIBRPABU с SPMOPABU с VOXPABU с VGT
Часто сравнивают с USXF:
USXF с SCHGUSXF с QQQUSXF с SPYXUSXF с SPYUSXF с ESGVUSXF с VOOUSXF с SMH

Доходность на риск

PABU vs. USXF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PABU
Ранг доходности на риск PABU: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PABU: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PABU: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PABU: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PABU: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PABU: 3737
Ранг коэф-та Мартина
USXF
Ранг доходности на риск USXF: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USXF: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USXF: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USXF: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USXF: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USXF: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PABU c USXF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF (PABU) и iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PABUUSXFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
2.10

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
2.77

-0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.37

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.57

3.56

-1.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.37

13.71

-8.33

PABU vs. USXF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PABU на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USXF равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PABU и USXF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PABU и USXF

Максимальная просадка PABU за все время составила -22.76%, что меньше максимальной просадки USXF в -29.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PABU и USXF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PABUUSXFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.76%

-29.54%

+6.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.40%

-10.19%

-3.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.85%

-20.93%

+0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.61%

-0.83%

-2.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.62%

-6.40%

+0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.91%

2.64%

+1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности PABU и USXF

Текущая волатильность для iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF (PABU) составляет 5.97%, в то время как у iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF) волатильность равна 7.98%. Это указывает на то, что PABU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PABUUSXFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.97%

7.98%

-2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.32%

14.39%

-3.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.06%

17.29%

-3.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.76%

19.76%

-1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.76%

19.31%

-0.55%

Сравнение комиссий PABU и USXF

И PABU, и USXF имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PABU и USXF

Дивидендная доходность PABU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что больше доходности USXF в 0.98%

ПозицияTTM202520242023202220212020
PABU
iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF		1.09%0.90%1.00%1.06%1.00%0.00%0.00%
USXF
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF		0.98%0.93%1.00%1.21%1.39%0.86%0.58%

Часто задаваемые вопросы

PABU and USXF have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USXF has higher volatility (7.98%) compared to PABU (5.97%). In terms of maximum drawdown, PABU dropped -22.76% vs USXF's -29.54%.

On 3-year performance, USXF leads with 25.87% vs 18.02% for PABU. Both ETFs have the same 0.10% expense ratio. On volatility, PABU has been the lower-risk option at 5.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, USXF has performed better with a 25.87% return vs 18.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PABU and USXF have the same expense ratio: 0.10% per year.

PABU has the higher dividend yield at 1.09%, compared with 0.98% for USXF.

PABU is categorized as Large Cap Blend Equities, while USXF is Large Cap Growth Equities. PABU tracks MSCI USA Climate Paris Aligned Benchmark Extended Select PAB Index (USD), while USXF tracks MSCI USA Choice ESG Screened Index.

USXF currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PABU и USXF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор