PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PABU с PWB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PABU и PWB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Paris-Aligned Climate MSCI USA ETF (PABU) и Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PABU и PWB


2026 (YTD)2025202420232022
PABU
iShares Paris-Aligned Climate MSCI USA ETF
-7.98%13.08%24.84%29.51%-15.45%
PWB
Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF
0.70%24.94%31.04%30.61%-14.56%

Доходность по периодам

С начала года, PABU показывает доходность -7.98%, что значительно ниже, чем у PWB с доходностью 0.70%.


PABU

1 день
0.96%
1 месяц
-3.68%
С начала года
-7.98%
6 месяцев
-6.92%
1 год
12.31%
3 года*
15.35%
5 лет*
10 лет*

PWB

1 день
1.64%
1 месяц
-5.39%
С начала года
0.70%
6 месяцев
1.86%
1 год
32.07%
3 года*
25.50%
5 лет*
13.29%
10 лет*
15.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Paris-Aligned Climate MSCI USA ETF

Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF

Сравнение комиссий PABU и PWB

PABU берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии PWB в 0.56%.


Доходность на риск

PABU vs. PWB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PABU
Ранг доходности на риск PABU: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PABU: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PABU: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PABU: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PABU: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PABU: 3333
Ранг коэф-та Мартина

PWB
Ранг доходности на риск PWB: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWB: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWB: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWB: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWB: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWB: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PABU c PWB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Paris-Aligned Climate MSCI USA ETF (PABU) и Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PABUPWBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

1.38

-0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

1.97

-0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.28

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.95

2.75

-1.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.20

10.56

-7.35

PABU vs. PWB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PABU на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа PWB равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PABU и PWB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PABUPWBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

1.38

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.55

-0.06

Корреляция

Корреляция между PABU и PWB составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PABU и PWB

Дивидендная доходность PABU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, тогда как PWB не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PABU
iShares Paris-Aligned Climate MSCI USA ETF
1.03%0.90%1.00%1.06%1.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PWB
Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF
0.00%0.00%0.08%0.37%0.31%0.04%0.21%0.58%0.97%0.54%0.82%0.67%

Просадки

Сравнение просадок PABU и PWB

Максимальная просадка PABU за все время составила -22.76%, что меньше максимальной просадки PWB в -52.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PABU и PWB.


Загрузка...

Показатели просадок


PABUPWBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.76%

-52.58%

+29.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.40%

-12.11%

-1.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.72%

-7.11%

-2.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.79%

-8.29%

+2.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.98%

3.15%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности PABU и PWB

Текущая волатильность для iShares Paris-Aligned Climate MSCI USA ETF (PABU) составляет 5.81%, в то время как у Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB) волатильность равна 7.94%. Это указывает на то, что PABU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PWB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PABUPWBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.81%

7.94%

-2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.45%

15.24%

-4.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.51%

23.28%

-3.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.87%

20.96%

-2.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.87%

20.59%

-1.72%