Сравнение PABD с IEUR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF (PABD) и iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR).
PABD и IEUR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PABD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Climate Paris Aligned Benchmark Extended Select Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 17 янв. 2024 г.. IEUR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Investable Market Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PABD и IEUR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PABD и IEUR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PABD iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF | -0.89% | 30.06% | 5.32% |
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF | -0.03% | 35.67% | 4.58% |
Доходность по периодам
С начала года, PABD показывает доходность -0.89%, что значительно ниже, чем у IEUR с доходностью -0.03%.
PABD
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- -3.69%
- С начала года
- -0.89%
- 6 месяцев
- 2.35%
- 1 год
- 20.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IEUR
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -2.37%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- 3.97%
- 1 год
- 21.12%
- 3 года*
- 14.03%
- 5 лет*
- 8.60%
- 10 лет*
- 8.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PABD и IEUR
PABD берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии IEUR в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PABD vs. IEUR — Ранг доходности на риск
PABD
IEUR
Сравнение PABD c IEUR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF (PABD) и iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PABD | IEUR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 1.19 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 1.73 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.24 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 1.79 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.66 | 6.80 | -0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PABD | IEUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 1.19 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 0.33 | +0.66 |
Корреляция
Корреляция между PABD и IEUR составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PABD и IEUR
Дивидендная доходность PABD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности IEUR в 2.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PABD iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF | 2.76% | 2.74% | 2.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF | 2.97% | 2.97% | 3.54% | 3.17% | 3.05% | 2.88% | 2.13% | 3.26% | 3.76% | 2.64% | 3.19% | 2.79% |
Просадки
Сравнение просадок PABD и IEUR
Максимальная просадка PABD за все время составила -13.37%, что меньше максимальной просадки IEUR в -36.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PABD и IEUR.
Загрузка...
Показатели просадок
| PABD | IEUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.37% | -36.96% | +23.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.55% | -12.04% | -0.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.75% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.57% | -7.54% | -1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.60% | -8.30% | +5.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 3.17% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности PABD и IEUR
iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF (PABD) и iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) имеют волатильность 7.53% и 7.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PABD | IEUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.53% | 7.23% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.64% | 10.98% | +0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.32% | 17.82% | -0.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.20% | 17.53% | -2.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.20% | 18.59% | -3.39% |