PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PABD с EFAS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PABD с EFAS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PABD (iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF) and EFAS (Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - PABD tracks the MSCI World ex USA Climate Paris Aligned Benchmark Extended Select Index - Benchmark TR Net while EFAS tracks the MSCI EAFE Top 50 Dividend Index. Both are passively managed. Over the past year, PABD returned 19.29% vs 28.75% for EFAS. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PABD charges 0.12%/yr vs 0.56%/yr for EFAS.

Доходность

Сравнение доходности PABD и EFAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF (PABD) и Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PABD показывает доходность 7.44%, что значительно ниже, чем у EFAS с доходностью 13.06%.

PABD

1 день
0.94%
1 месяц
3.05%
С начала года
7.44%
6 месяцев
9.91%
1 год
19.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EFAS

1 день
0.09%
1 месяц
-1.69%
С начала года
13.06%
6 месяцев
17.18%
1 год
28.75%
3 года*
24.51%
5 лет*
12.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PABD и EFAS

2026 (YTD)20252024
PABD
iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF		7.44%30.06%5.32%
EFAS
Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF		13.06%46.83%5.29%

Correlation

The correlation between PABD and EFAS is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2024 г.

0.67

The correlation between PABD and EFAS has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PABD и EFAS

Секторы
PABD
EFAS

Финансовые услуги

29.5%
30.1%

Промышленность

16.3%
9.9%

Технологии

13.5%
0.1%

Здравоохранение

11.3%
0.1%

Недвижимость

6.2%
11.3%

Потребительский циклический сектор

5.5%
1.9%

Сырьевые материалы

5.1%
1.8%

Потребительский защитный сектор

4.8%
8.1%

Коммунальные услуги

3.6%
14.4%

Коммуникационные услуги

3.2%
8.6%

Энергетика

0.2%
13.7%

Финансовые услуги

PABD
29.5%
EFAS
30.1%

Промышленность

PABD
16.3%
EFAS
9.9%

Технологии

PABD
13.5%
EFAS
0.1%

Здравоохранение

PABD
11.3%
EFAS
0.1%

Недвижимость

PABD
6.2%
EFAS
11.3%

Потребительский циклический сектор

PABD
5.5%
EFAS
1.9%

Сырьевые материалы

PABD
5.1%
EFAS
1.8%

Потребительский защитный сектор

PABD
4.8%
EFAS
8.1%

Коммунальные услуги

PABD
3.6%
EFAS
14.4%

Коммуникационные услуги

PABD
3.2%
EFAS
8.6%

Энергетика

PABD
0.2%
EFAS
13.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF

Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF

Часто сравнивают с PABD:
PABD с CVIEPABD с ESMVPABD с DMXFPABD с VOOPABD с ESGDPABD с CHPSPABD с BBEU
Часто сравнивают с EFAS:
EFAS с EFAEFAS с EFAVEFAS с FDHYEFAS с SDEMEFAS с EWJVEFAS с WBIYEFAS с VWID

Доходность на риск

PABD vs. EFAS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PABD
Ранг доходности на риск PABD: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PABD: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PABD: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PABD: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PABD: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PABD: 3838
Ранг коэф-та Мартина
EFAS
Ранг доходности на риск EFAS: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAS: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAS: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAS: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAS: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAS: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PABD c EFAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF (PABD) и Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PABDEFASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
2.73

-1.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
3.84

-2.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.47

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.54

5.45

-3.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.79

14.46

-8.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PABD vs. EFAS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PABD на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа EFAS равного 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PABD и EFAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PABDEFASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

2.73

-1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

0.56

+0.59

Просадки

Сравнение просадок PABD и EFAS

Максимальная просадка PABD за все время составила -13.37%, что меньше максимальной просадки EFAS в -44.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PABD и EFAS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PABDEFASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.37%

-44.38%

+31.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.55%

-5.30%

-7.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.84%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-2.92%

+2.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.64%

-7.07%

+4.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

1.99%

+1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности PABD и EFAS

iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF (PABD) имеет более высокую волатильность в 4.93% по сравнению с Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что PABD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PABDEFASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

2.76%

+2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.97%

8.19%

+4.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.55%

10.57%

+4.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.53%

15.59%

-0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.53%

18.33%

-2.80%

Сравнение комиссий PABD и EFAS

PABD берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии EFAS в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PABD и EFAS

Дивидендная доходность PABD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности EFAS в 4.72%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EFAS
Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF		4.72%4.83%6.76%6.33%7.28%5.19%4.34%5.75%6.63%6.15%0.21%
PABD
iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF		2.55%2.74%2.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PABD and EFAS have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PABD has higher volatility (4.93%) compared to EFAS (2.76%). In terms of maximum drawdown, PABD dropped -13.37% vs EFAS's -44.38%.

On 1-year performance, EFAS leads with 28.75% vs 19.29% for PABD. On fees, PABD is cheaper at 0.12% per year. On volatility, EFAS has been the lower-risk option at 2.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EFAS has performed better with a 28.75% return vs 19.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PABD is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.56% for EFAS.

EFAS has the higher dividend yield at 4.72%, compared with 2.55% for PABD.

PABD tracks MSCI World ex USA Climate Paris Aligned Benchmark Extended Select Index - Benchmark TR Net, while EFAS tracks MSCI EAFE Top 50 Dividend Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.12% for PABD and 0.56% for EFAS.

EFAS currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PABD и EFAS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор