PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PABAX с FYMIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PABAX с FYMIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PABAX (Putnam Dynamic Asset Allocation Balanced Fund) and FYMIX (Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 3 years, PABAX returned 15.18%/yr vs 15.72%/yr for FYMIX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. PABAX charges 0.94%/yr vs 0.05%/yr for FYMIX.

Доходность

Сравнение доходности PABAX и FYMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Dynamic Asset Allocation Balanced Fund (PABAX) и Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PABAX показывает доходность 6.94%, что значительно ниже, чем у FYMIX с доходностью 9.38%.

PABAX

1 день
-0.50%
1 месяц
2.39%
С начала года
6.94%
6 месяцев
7.63%
1 год
18.29%
3 года*
15.18%
5 лет*
7.65%
10 лет*
8.70%

FYMIX

1 день
-0.69%
1 месяц
3.11%
С начала года
9.38%
6 месяцев
10.23%
1 год
23.07%
3 года*
15.72%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PABAX и FYMIX

2026 (YTD)2025202420232022
PABAX
Putnam Dynamic Asset Allocation Balanced Fund		6.94%14.90%15.25%15.80%-12.38%
FYMIX
Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund		9.38%18.95%11.09%16.15%-15.71%

Correlation

The correlation between PABAX and FYMIX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2022 г.

0.96

The correlation between PABAX and FYMIX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Dynamic Asset Allocation Balanced Fund

Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund

Часто сравнивают с PABAX:
PABAX с PABFXPABAX с ABALXPABAX с PEIYXPABAX с SICIXPABAX с BERIXPABAX с CONWXPABAX с IOEZX
Часто сравнивают с FYMIX:
FYMIX с FBALXFYMIX с ACVFYMIX с SIFAXFYMIX с MAPOXFYMIX с VASGXFYMIX с FPURXFYMIX с NAINX

Доходность на риск

PABAX vs. FYMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PABAX
Ранг доходности на риск PABAX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PABAX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PABAX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PABAX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PABAX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PABAX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
FYMIX
Ранг доходности на риск FYMIX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYMIX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYMIX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYMIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYMIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYMIX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PABAX c FYMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Dynamic Asset Allocation Balanced Fund (PABAX) и Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PABAXFYMIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
2.21

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.30
3.10

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.41

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

2.71

+0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.18

11.73

+2.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PABAX vs. FYMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PABAX на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FYMIX равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PABAX и FYMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PABAXFYMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

2.21

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.66

-0.02

Просадки

Сравнение просадок PABAX и FYMIX

Максимальная просадка PABAX за все время составила -45.92%, что больше максимальной просадки FYMIX в -22.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PABAX и FYMIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PABAXFYMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.92%

-22.70%

-23.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.93%

-8.80%

+2.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.28%

-12.72%

-5.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.98%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

-0.69%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.67%

-5.64%

-0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.32%

2.03%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности PABAX и FYMIX

Текущая волатильность для Putnam Dynamic Asset Allocation Balanced Fund (PABAX) составляет 2.37%, в то время как у Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX) волатильность равна 3.60%. Это указывает на то, что PABAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FYMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PABAXFYMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.37%

3.60%

-1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.47%

8.88%

-2.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.16%

10.81%

-2.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.56%

12.73%

-0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.81%

12.73%

-0.92%

Сравнение комиссий PABAX и FYMIX

PABAX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии FYMIX в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PABAX и FYMIX

Дивидендная доходность PABAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.59%, что больше доходности FYMIX в 3.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FYMIX
Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund		3.37%3.69%1.84%1.78%1.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PABAX
Putnam Dynamic Asset Allocation Balanced Fund		6.59%7.60%10.79%1.63%6.10%11.51%1.35%1.81%8.72%6.15%2.39%7.06%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, PABAX and FYMIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FYMIX has higher volatility (3.60%) compared to PABAX (2.37%). In terms of maximum drawdown, PABAX dropped -45.92% vs FYMIX's -22.70%.

PABAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PABAX и FYMIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор