Сравнение PAB с NUAG
PAB (PGIM Active Aggregate Bond ETF) and NUAG (Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF) are both Intermediate Core Bond funds. PAB is actively managed, while NUAG is passively managed. Over the past 5 years, PAB returned 0.18%/yr vs 0.51%/yr for NUAG. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.19% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности PAB и NUAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAB показывает доходность 0.32%, что значительно ниже, чем у NUAG с доходностью 0.67%.
PAB
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 0.48%
- 1 год
- 5.02%
- 3 года*
- 4.43%
- 5 лет*
- 0.18%
- 10 лет*
- —
NUAG
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 0.67%
- 6 месяцев
- 0.70%
- 1 год
- 5.51%
- 3 года*
- 4.97%
- 5 лет*
- 0.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PAB и NUAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PAB PGIM Active Aggregate Bond ETF | 0.32% | 7.55% | 1.89% | 6.37% | -14.24% | 0.90% |
NUAG Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF | 0.67% | 7.37% | 2.02% | 7.52% | -13.97% | 0.58% |
Correlation
The correlation between PAB and NUAG is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2021 г. | 0.95 |
The correlation between PAB and NUAG has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAB vs. NUAG — Ранг доходности на риск
PAB
NUAG
Сравнение PAB c NUAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Active Aggregate Bond ETF (PAB) и Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF (NUAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAB | NUAG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.28 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 2.18 | -0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.29 | 6.58 | -1.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAB | NUAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 1.56 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.08 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.31 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок PAB и NUAG
Максимальная просадка PAB за все время составила -19.27%, примерно равная максимальной просадке NUAG в -19.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAB и NUAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAB | NUAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.27% | -19.79% | +0.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.86% | -2.54% | -0.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.95% | -5.61% | -0.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.27% | -19.19% | -0.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.55% | -1.06% | -0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.83% | -4.95% | -2.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 0.84% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAB и NUAG
PGIM Active Aggregate Bond ETF (PAB) имеет более высокую волатильность в 1.35% по сравнению с Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF (NUAG) с волатильностью 1.15%. Это указывает на то, что PAB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NUAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAB | NUAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.35% | 1.15% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.79% | 2.59% | +0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.89% | 3.58% | +0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.22% | 6.01% | +0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.15% | 5.48% | +0.67% |
Сравнение комиссий PAB и NUAG
И PAB, и NUAG имеют комиссию равную 0.19%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAB и NUAG
Дивидендная доходность PAB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что больше доходности NUAG в 4.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUAG Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF | 4.49% | 4.43% | 4.44% | 3.95% | 3.60% | 2.27% | 2.93% | 3.54% | 3.79% | 3.38% | 0.48% |
PAB PGIM Active Aggregate Bond ETF | 4.56% | 4.28% | 4.25% | 3.70% | 2.81% | 2.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, PAB and NUAG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
PAB has higher volatility (1.35%) compared to NUAG (1.15%). In terms of maximum drawdown, PAB dropped -19.27% vs NUAG's -19.79%.
On 5-year performance, NUAG leads with 0.51% vs 0.18% for PAB. Both ETFs have the same 0.19% expense ratio. On volatility, NUAG has been the lower-risk option at 1.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, NUAG has performed better with a 0.51% return vs 0.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PAB and NUAG have the same expense ratio: 0.19% per year.
PAB has the higher dividend yield at 4.56%, compared with 4.49% for NUAG.
They also come from different issuers: PGIM and Nuveen.
NUAG currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PAB и NUAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор